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随机过程的平稳性严格平稳与广义平稳随机过程的关系若随机过程x(t)的统计平均量满足下述条件，为广义平稳随机过程x(t)的均值是与时间t无关的常数x(t)的自相关函数只取决于时间间隔，与起始时间无关如果严格平稳的随机过程是二阶矩过程，必定是广义平稳随机过程；广义平稳的随机过程不一定是严格平稳的，除非该过程是高斯分布的。随机过程的平稳性平稳随机过程的统计平均量随机过程的平稳性4.联合平稳随机过程及其统计特性两个平稳的随机过程的互相关函数仅与时间间隔有关，与时刻无关，则这两个随机过程是联合平稳的随机过程。随机过程的遍历性1.时间平均量具有遍历性的随机过程：可以从随机过程全体可能样本函数的集合中，取一个具有代表性的样本函数来获得该过程的全部统计特性。随机过程的遍历性各态历经随机过程x(t)的任何统计平均量都能够以概率1由该过程的某个单独样本函数的时间平均求得；(2)各态历经随机过程x(t)的任一单独样本函数在足够长的时间内，先后经历了该随机过程的各种可能状态。均值具有遍历性：自相关函数具有遍历性：随机过程的遍历性3.随机过程的平稳性与遍历性的关系若随机过程x(t)具有均值和自相关函数的遍历性，为常数，与时间间隔有关，遍历过程一定是平稳过程；理论角度：并非所有的平稳过程都是遍历的，实际：几乎所有的平稳过程都是各态历经的。可以把平稳随机过程x(t)的一个样本函数在时刻的采样作为随机变量x()来处理。随机过程的正交性、不相关性和统计独立性若x(t)是相互正交的随机变量过程。若x(t)是互不相关的随机变量过程。等价条件：若x(t)是平稳随机过程随机过程的正交性、不相关性和统计独立性设是随机过程在不同时刻的随机变量，若其N维联合概率密度函数对于任意和所有时刻都能表示为：则称是相互统计独立的随机变量过程。随机变量、随机矢量及其统计描述6.F（Central）非中心化FPDF由非中心卡方分布随机变量与一个中心化卡方分布随机变量比值得到。若其中，有F分布用于似然比检验，可用于检验总体方差是否相等。随机变量、随机矢量及其统计描述7.瑞利（Rayleigh）分布随机变量瑞利分布随机变量的PDF曲线（σ2=1）随机变量的均值和方差：窄带高斯过程的包络分布属于瑞利分布。应用：测量；通信领域。随机变量、随机矢量及其统计描述7.瑞利（Rayleigh）分布随机变量瑞利分布是最常见的用于描述平坦衰落信号接收包络或独立多径分量接受包络统计时变特性的一种分布类型。两个正交高斯噪声信号之和的包络服从瑞利分布。例如：射击弹落点坐标是一个相互独立的二维随机变量。其中：与均服从正态分布，与相互独立。的概率密度函数为随机变量及其统计描述广义瑞利（Rayleigh）分布随机变量广义瑞利分布随机变量的PDF曲线（σ2=1）StevenM.Kay译著P482且独立同分布，计算观察到数据集，其中01若假定不能使用解析或数值计算方法，可以用计算机模拟来确定若不能通过解析的方法或闭合形式确定随机变量超过某一给定值的概率时，须借助蒙特卡洛计算机模拟。若希望计算一个随机变量或统计量T超过某个门限的概率，例如本例中，容易证明：02关于蒙特卡洛性能评估关于蒙特卡洛性能评估数据产生产生N个独立的随机变量；对随机变量的实现，计算重复过程M次，得到概率计算对超过的次数计数，称为；用来估计概率。关于蒙特卡洛性能评估StevenM
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