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不理想表现不一致客户经理专家系统型的表现预期损失01非预期损失02灾难性损失03004ELp05ELp+ULp06损失的概率07损失08经济资本金09资产损失分布图10损失曲线——资产质量风险管理——资产质量信用等级等级变化(Transitionprobability,%）AAA0.27%AA1.59%A89.05%BBB7.40%BB1.48%B0.13%CCC0.06%违约0.03%资料来源：标准与普尔(StandardPoor’s)一个信用等级为A的企业一年后信用转移情况需要考虑的因素：贷款产品定价贷款出现违约的风险理客户账户的成本客户利润贡献度市场竞争环境资金成本信用审批过程贷款动机风险回报率是否可接受？偿还能力企业发展计划,管理能力资产负债平衡表审查资金流检验管理能力审查竞争力审查定价分析定量分析准则信用评级法律审评等等审批通过支撑资金贷款组合初期审察定量检验贷款定价审批通过后期管理信用分析关注的5P和4C5P4C个人因素偿还情况借款目的保障前景借款人的道德品质借款人的还款能力借款人的现金流借款人的担保状况风险控制框架---贷后管理早期预警10条信号未按期还本金及利息延迟提供财务信息现金流量出现困难或支票被打回公司实际经营结果与计划差异大失去与借款人和谐的关系二、风险控制框架---贷后管理早期预警10条信号从借款人竞争者或客户处得到负面消息客户增加对信用的需求管理层或管理行为发生变化客户违背协议条款不寻常业务活动贷后管理范围：重点是关注类、关联客户六项制度五级分类贷后监督检查、关联客户及大额贷款检查预警分析停牌制度新增信贷业务信息反馈和定期分析档案制度集中机构，前、后台信息沟通新加坡地区商业银行信贷业务管理11条经验教训l???银行不能仅凭借款人的知名度发放贷款，对信用等级高的企业发放贷款也应慎重l????银行对关联公司过度发放贷款，对第一还款来源划分不清，或者贷款发放后疏于管理，贷款实际被用于财务状况不良的关联企业l????贸易融资结构非常松散，贷款期限大于借款人经营周转期，给借款人留下挪用贷款于投机经营的空间l????贷款发放后长时间不访问借款人，借款人经营活动发生重大变化的信息闭塞l????借款人负债率过高，或者过度地向所谓的优质客户营销贷款l????贷款的货币种类不匹配造成借款人的财务风险l?????借款人过分扩张到非核心业务，银行仍然提供贷款l????银行对借款人的财务报表的真实性缺乏甄别，仅仅做财务比率指标的计算和分析，从而产生错误的决策信息l?????外国人提供贷款担保l?????银行将贷款发放给投资或者控股公司l?????忽视法律环境，银行不能顺利拍卖抵押品商业银行风险管理主要内容国内外风险管理不当造成的损失商业银行风险管理框架商业银行管理方法论城市商业银行面临的挑战一、国内外风险管理不当造成的损失金融机构管理不善所带来的损失金融灾难01加洲Orange郡1994年因管理REPO（回购协议）不善损失17个亿03日本大华银行1996期货损失26个亿02Barings(巴菱)银行1995期货交易损失12个亿04美国LTCM(长期资本管理基金)1998年损失44个亿，造成北美洲金融危机，美联储被迫干预商业银行巨额存量不良贷款，预计损失较大违规、违纪贷款不断出现：江苏铁本、托普集团、德隆集团、南方证券、中行开平案、黑龙江高平案案件损失时有发生国内金融机构损失二、商业银行风险管理框架什么是风险（risk）？1R代表RETURN回报2代表immunisation免疫能力3代表一定的计算机系统4代表知识和合格的人才问题：商业银行对待风险？答案：风险与收益因业务需要，银行必需承担风险.一般是风险越大，预期收益越大.风险与收益有非对称关系.消除风险=消除收益风险本身并不是坏东西，我们的主要责任是管理风险。最糟糕的是对风险没有正确认识和错误管理风险。问题：商业银行对待风险？答案：（a）规避风险