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§4.3协方差和相关系数
问题对于二维随机变量(X,Y):
已知联合分布
边缘分布
对二维随机变量,除每个随机变量各自
的概率特性外,相互之间可能还有某种联系.
问题:用一个怎样的数去反映这种联系.
一.协方差定义与性质
若X,Y独立,则根据数学期望的性质,有
E(XY)=EXEY
为X,Y的协方差.记为
称
定义
E{(X-EX)(Y-EY)}=E(XY)-EXEY=0
X,Y独立
E{(X-EX)(Y-EY)}=0
数
反映了随机变量X,Y之间的某种关系
Cov(X,Y)=E(XY)-EX•EY.
证明
若(X,Y)为离散型,
若(X,Y)为连续型,
(1)Cov(X,Y)=Cov(Y,X);
(2)Cov(X,X)=D(X);Cov(X,c)=0;
(3)Cov(aX,bY)=abCov(X,Y),其中a,b为常数;
(4)Cov(X+Y,Z)=Cov(X,Z)+Cov(Y,Z);
协方差性质
(5)
性质1
解
例1:设随机变量XB(12,0.5),YN(0,1),
Cov(X,Y)=-1,求V=4X+3Y+1与W=-2X+4Y
的方差与协方差
定义:当Cov(X,Y)=0时,称X与Y不相关。
“X与Y独立”和“X与Y不相关”有何关系?
性质2“X与Y独立”
“X与Y不相关”,反之未必成立.
例2设(X,Y)在D={(x,y):x2+y21}上服从均匀分布,求证:X与Y不相关,但不是相互独立的。
X,Y不相关;
E(XY)=EXEY;
性质3X与Y为随机变量,则下列结果等价
Cov(X,Y)=0;
D(X+Y)=DX+DY.
二.相关系数(*)
1.定义若随机变量X,Y的方差和协方差均存在,且DX0,DY0,则
注1:若记
称为X的标准化,易知EX*=0,DX*=1.且
称为X与Y的相关系数.
无量纲
的量
注2
X,Y不相关
X,Y相互独立
X,Y不相关
若(X,Y)~N(1,12,2,22,),
则X,Y相互独立
X,Y不相关
注3
相关系数的性质
定理在以上假设条件下,有
|XY|1;
|XY|=1存在常数a,b使P{Y=aX+b}=1;
X与Y不相关XY=0;
1.设(X,Y)服从区域D:0x1,0yx上的均匀分布,求X与Y的相关系数
解
D
1
x=y
例4
以上的结果说明了什么?
解1)
2)
例6
:有96.8%的线性相似度,即在[0,1]之间,y=x2与某条直线y=ax+b的图像差别不大。
:根本就没有线性相关性,但有其他相关性。
2
——X的k阶绝对原点矩
3
——X的k阶中心矩
1
——X的k阶原点矩
5
矩
4
——X的方差
——X,Y的k+l阶混合原点矩
01
——X,Y的k+l阶混合中心矩
02
——X,Y的二阶原点矩
03
—X,Y的二阶混合中心矩
X,Y的协方差
04
——X,Y的相关系数
05
例5设(X,Y)~N(1,4;1,4;0.5),Z=X+Y,求XZ
01
解
02
四.协方差矩阵
定义设X1,…,Xn为n个随机变量,记cij=Cov(Xi,Xj),i,j=1,2,…,n.则称由cij组成的矩阵为随机向量(X1,…,Xn)T的协方差矩阵C。即
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