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甘肃省平川区2023-2024年《证券分析师之发布证券研究报告业务》资格考试题库附答案（基础题）

第I部分单选题（100题）

1.假设某持仓组合的βS是1．2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，βN为I，则他可以在期货市场()，实现alpha套利。

A:卖空12份合约

B:买入8份合约

C:卖空8份合约

D:买入12份合约

答案：C

2.证券分析师应当本着对投资者和客户高度负责的精神。切实履行应尽的职业责任，从而向投资人和委托单位提供具有专业见解的意见，这体现了证券分析师的()原则。

A:独立诚信

B:勤勉尽职

C:公正公平

D:谨慎客观

答案：B

3.我国新《国民经济行业分类》标准借鉴了（）的分架原则和基本框架。

A:以上都不是

B:联合国的《国际标准产业分类》

C:北英行业分类体系

D:道一琼斯分类法

答案：B

4.某企业希望在筹资计划中确定期望的加权平均资本成本，为此需要计算个别资本占全部资本的比重。此时，最适宜采用的计算是()。

A:预计的账面价值

B:目前的账面价值

C:目前的市场价值

D:目标市场价值

答案：D

5.零增长模型、不变增长模型与可变增长模型之间的划分标准是（）。

A:内部收益率

B:股息增长率

C:净现值增长率

D:股价增长率

答案：B

6.在理论上提供了股票的最低价值的指标是（）。

A:每股收益

B:每股价格

C:每股净资产

D:内在价值

答案：C

7.回归检验法可以处理回归模型中常见的（）问题。

A:序列相关性

B:同方差性

C:异方差性

D:多重共线性

答案：A

8.下列各项中，能够反映行业增长性的指标是所有考察年份的（）

A:行业p系数

B:行业a系数

C:行业销售额占国民生产总值的比重

D:借贷利率

答案：C

9.工业增加值率是指一定时期内工业增加值占工业总产值的比重，反映降低中间消耗的经济效益。

A:银行因为财政的借款而增加货币发行量

B:政府发行国债时

C:财政对银行借款且银行不增加货币发行量

D:财政对银行借款且银行减少货币发行量

答案：A

10.资产负债比率可用以衡量企业在清算时保护某些人利益的程度，那么这些人指的是（）。

A:中小股东

B:债权人

C:大股东

D:经营管理者

答案：B

11.在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM，这条射线被称为（）。

A:反向套利曲线

B:资本市场线

C:证券市场线

D:收益率曲线

答案：B

12.某投机者2月份时预测股市行情将下跌。于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为750.00点，期权权利金为2.50点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）.到3月份时，4月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到745.00点，该投机者要求行使欺权。同时在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约。则该投机者的最终盈亏状况是（）美元。

A:亏损625

B:盈利625

C:亏损1875

D:盈利1875

答案：B

13.以下（）不是税收具有的特征

A:无偿性

B:固定性

C:强制性

D:灵活性

答案：D

14.国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1．0100，债券全价为106，应计利息为0．8，持有收益为2．8，则净基差为（）。

A:4.2

B:2.2

C:1.4

D:2.4

答案：C

15.已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，B股票的预期收益率为15%，收益率的方差为6%，AB两种股票的投资股数比例为3:2,投资时每股价格比例为4:3，不考虑交易费用。两种股票收益率之间的相关系数为0.8，则两种股票的资产组合的预期收益率是（）。

A:0.1235

B:0.1167

C:0.35

D:0.0967

答案：B

16.2000年，我国加入WTO，大家普遍认为会对我国汽车行业造成巨大冲击，没考虑到我国汽车等幼稚行业按国际惯例实行了保护，在5年内外资只能与中国企业合资生产汽车，关税和配额也是逐年减少，以及我国巨大的消费市场和经济的高速发展我国汽车业反而会走上快通发展的轨道。这属于金融市场中行为偏差的哪一种（）。

A:过度自信与过度交易

B:证实偏差

C:心理账户

D:嗓音交易

答案：D

17.下列属于可转换债券的回售条款情形的是（）。

A:公司股票价格在一段时期内连续低于转股价格达到某一幅度

B:可转换债券的票面利率大小于市场利率

C:公司股获