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金融风险评估入门指南

TOC\o1-2\h\u11537第1章金融风险评估概述 4

266451.1风险与金融风险的概念 4

251961.2金融风险评估的意义与目的 4

136771.3金融风险评估的基本流程与方法 4

27081第2章风险类型与识别 5

108282.1市场风险 5

243032.2信用风险 5

291082.3操作风险 6

117202.4流动性风险 6

18705第3章风险度量与评估方法 6

170453.1风险度量的基本概念 6

15643.1.1风险敞口 7

135023.1.2风险容忍度 7

248103.1.3风险限额 7

23403.1.4风险度量指标 7

193063.2市场风险的度量方法 7

205233.2.1历史模拟法 7

107203.2.2蒙特卡洛模拟法 7

176113.2.3风险价值（VaR） 7

71943.3信用风险的度量方法 8

321053.3.1信用评分模型 8

177833.3.2信用评级 8

11013.3.3信用风险价值（CreditVaR） 8

127913.4操作风险与流动性风险的度量方法 8

74043.4.1操作风险的度量方法 8

104683.4.2流动性风险的度量方法 8

25698第4章风险评估模型与工具 9

4884.1概率模型与统计方法 9

119774.1.1随机过程 9

305874.1.2概率分布 9

205704.1.3假设检验 9

25734.1.4回归分析 9

144534.2风险评估模型的选择与应用 9

249354.2.1风险评估模型类型 9

138274.2.2模型选择依据 10

179304.3风险管理信息系统 10

142874.3.1系统架构 10

231974.3.2数据管理 10

124934.3.3应用场景 10

157794.4金融风险评估软件工具 10

182734.4.1常见软件工具 10

158914.4.2软件选择依据 10

28716第5章市场风险评估实务 11

249705.1市场风险识别与度量 11

224995.1.1市场风险的类型 11

125885.1.2市场风险度量方法 11

238705.2市场风险监测与控制 11

108685.2.1市场风险监测 11

89615.2.2市场风险控制 11

234155.3市场风险案例分析与应对策略 11

173265.3.1利率风险案例 11

118905.3.2汇率风险案例 11

151995.3.3股票价格风险案例 12

180745.3.4商品价格风险案例 12

472第6章信用风险评估实务 12

83196.1信用风险识别与度量 12

240256.1.1信用风险识别 12

313696.1.2信用风险度量 12

10696.2信用风险监测与控制 13

282456.2.1信用风险监测 13

266396.2.2信用风险控制 13

107486.3信用风险案例分析与应对策略 13

40576.3.1案例一：某企业因经营不善导致信用风险 13

288066.3.2案例二：某地区房地产市场调控导致信用风险 13

6177第7章操作风险评估实务 14

7997.1操作风险识别与度量 14

83567.1.1操作风险定义 14

247757.1.2操作风险识别方法 14

311597.1.3操作风险度量方法 14

308597.2操作风险监测与控制 14

240867.2.1操作风险监测 14

27037.2.2操作风险控制 15

92857.3操作风险案例分析与应对策略 15

57497.3.1案例分析 15

276157.3.2应对策略 15

27105第8章流动性风险评估实务 15

119178.1流动性风险识别与度量 15

143738.1.1流动性风险定义 15

65188.1.2流动性风险的识别 15

113658.1.3流动性风险的度量 16

315898.2流动性风险监测与控制 16

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