经典单方程计量经济学模型.ppt

由于m+1s，可以认为原模型存在的自由度不足和多重共线性问题已得到改善。需注意的是，在实际估计中，阿尔蒙多项式的阶数m一般取2或3，不超过4，否则达不到减少变量个数的目的。阿尔蒙（Ａlmon）多项式法案例中国电力基本建设投资与发电量之间关系电力基本建设投资增量与发电量增量散点图下面是直接对滞后6期的模型进行OLS估计的结果：案例中国电力基本建设投资与发电量之间关系经过试算发现，解释变量X滞后期数取到第6期，估计结果的经济意义比较合理。案例中国电力基本建设投资与发电量之间关系将系数代入上式，得：式（5.2）式（5.1）在2阶阿尔蒙多项式变换下，对于分布滞后变量模型其中，（13.62）（1.86）（0.15）（-0.67）求得的分布滞后模型参数估计值为根据样本数据，模型估计结果如下：案例中国电力基本建设投资与发电量之间关系代入到阿尔蒙多项式可得：案例中国电力基本建设投资与发电量之间关系最后得到分布滞后模型估计式为：案例中国电力基本建设投资与发电量之间关系案例中国电力基本建设投资与发电量之间关系科伊克（Koyck）方法科伊克方法是将无限分布滞后模型转换为自回归模型，然后进行估计。对于无限分布滞后模型：科伊克变换假设?i随滞后期i按几何级数衰减：0?1显然，其长期影响乘数为科伊克（Koyck）方法科伊克变换的具体做法:01将科伊克假定代入无限分布滞后模型，得02滞后一期并乘以?，得03(*)04将（*）减去（**）得科伊克变换模型：05(**)06回归方程为当tt*=1979年，则进口消费品的回归模型可建立如下：两时期进口消费品函数分别为：当t?t*=1979年，课本图010203040506虚拟变量的引入虚拟变量的设置原则虚拟变量的设置原则虚拟变量的个数需按以下原则确定：每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数少1，即如果该变量有m个属性，只在模型中引入m-1个虚拟变量。例：已知冷饮的销售量Y除受k种定量变量Xk的影响外，还受春、夏、秋、冬四季变化的影响，要考察该四季的影响，只需引入三个虚拟变量即可：虚拟变量的设置原则则冷饮销售量的模型为：在上述模型中，若再引入第四个虚拟变量则冷饮销售模型变量为：其矩阵形式为：虚拟变量的设置原则如果只取六个观测值，其中春季与夏季取了两次，秋、冬各取到一次观测值，则式中的：显然，(X,D)中的第1列可表示成后4列的线性组合，从而(X,D)不满秩，参数无法唯一求出。这就是所谓的“虚拟变量陷阱”，应避免。某商品需求函数为，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（）。A.2B.4C.5D.62.假定月收入水平在1000元以内时，居民边际消费倾向维持在某一水平，当月收入水平达到或超过1000，边际消费倾向将明显下降，则描述消费（C）依入（I）变动的线性关系宜采用（）。、D同上ABCD根据样本资料建立某消费函数如下：其中C为消费，x为收入，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为()。12滞后变量模型分布滞后模型的参数估计格兰杰因果关系检验自回归模型的参数估计5.2滞后变量模型货币供给对通货膨胀的滞后期？货币主义学派认为，产生通货膨胀的必要条件是货币的超量供应。物价变动与货币供应量的变化有着较为密切的联系，但是二者之间的关系不是瞬时的，货币供应量的变化对物价的影响存在一定时滞。有研究表明，西方国家的通货膨胀时滞大约为2—3个季度。在中国，大家普遍认同货币供给的变化对物价具有滞后影响，但滞后期究竟有多长，还存在不同的认识。案例消费函数假定某消费者每年的收入增加2000元，按照一般的经验，人们并不会马上化完增加的收入。例如，某消费者可能会把各年增加的收入按以下形式分配：当年增加消费支出800元，第二年增加消费支出600元，第三年又增加消费支出400元，而把所余的部分用于储蓄，到第三年，此人的年消费支出将增加1800元。不难看出，第三年的消费支出不仅取决于当年的收入，还与第一年和第二年的收入有关，于是我们可以把消费函数写成：其中，Y表