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BasicEconometrics,GujaratiandPorter
CHAPTER2:
TWO-VARIABLEREGRESSIONANALYSIS:SOMEBASICIDEAS
2.1Ittellshowthemeanoraverageresponseofthesub-populationsof
Yvarieswiththefixedvaluesoftheexplanatoryvariable(s).
2.2Thedistinctionbetweenthesampleregressionfunctionandthe
populationregressionfunctionisimportant,fortheformeris
isanestimatorofthelatter;inmostsituationswehaveasampleof
observationsfromagivenpopulationandwetrytolearn
somethingaboutthepopulationfromthegivensample.
2.3Aregressionmodelcanneverbeacompletelyaccurate
descriptionofreality.Therefore,thereisboundtobesomedifference
betweentheactualvaluesoftheregressandanditsvalues
estimatedfromthechosenmodel.Thisdifferenceissimplythe
stochasticerrorterm,whosevariousformsarediscussedinthe
chapter.Theresidualisthesamplecounterpartofthestochasticerror
term.
2.4Althoughwecancertainlyusethemeanvalue,standarddeviation
andothersummarymeasurestodescribethebehaviortheofthe
regressand,weareofteninterestedinfindingoutifthereareany
causalforcesthataffecttheregressand.Ifso,wewillbeableto
betterpredictthemeanvalueoftheregressand.Also,remember
thateconometricmodelsareoftendevelopedtotestoneormore
economictheories.
2.5Amodelthatislinearintheparameters;itmayormaynotbe
linearinthevariables.
2.6Models(a),(b),(c)and(e)arelinear(intheparameter)regression
models.Ifweletα=lnβ1,thenmodel(d)isalsolinear.
2.7(a)Takingthenaturallog,wefindthatlnY=β+βX+u,which
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