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货币银行学第七章(含答案)

第一节存款创造与货币乘数

(1)存款创造是现代银行体系中的一个核心功能，它通过银行信用创造机制，使得货币供应量得以扩张。以我国为例，根据中国人民银行发布的《中国金融稳定报告》，截至2022年底，我国广义货币供应量（M2）达到238.29万亿元，同比增长8.1%。这一增长背后，很大程度上得益于银行系统的存款创造能力。例如，某商业银行在2022年1月吸收了1000万元的活期存款，通过信贷扩张，该银行最终创造出的货币供应量可能达到数倍于原始存款的规模。

(2)货币乘数是衡量银行存款创造能力的重要指标，它反映了银行通过吸收存款所能创造的货币总量。根据货币乘数的计算公式，M1=B/(Rd+Re+Rf)，其中B为基础货币，Rd为法定存款准备金率，Re为超额存款准备金率，Rf为现金漏损率。以我国2022年的数据为例，假设基础货币为10万亿元，法定存款准备金率为8%，超额存款准备金率为2%，现金漏损率为5%，则货币乘数约为5.3。这意味着每增加1元的基础货币，最终可以创造出5.3元的货币供应量。

(3)实际操作中，存款创造的过程并非一成不变。例如，当经济繁荣时，企业和个人对信贷的需求增加，银行会增加贷款发放，从而提高存款创造能力。以某大型商业银行为例，在2022年，该银行通过发放贷款，将存款创造能力提高了10%，使得其存款总额增加了100亿元。这种情况下，存款创造对经济增长起到了积极的推动作用。然而，在经济增长放缓或出现金融风险时，存款创造能力可能会受到抑制，甚至出现负增长。

第二节银行资产负债管理

(1)银行资产负债管理是银行经营管理的核心内容，其目的是确保银行资产的安全性、流动性和盈利性。在资产负债管理中，银行需关注资产和负债的匹配程度，以降低利率风险和信用风险。例如，某商业银行在2022年的资产负债管理中，通过优化资产结构，将贷款占比从上年的60%降低至55%，同时将债券投资比例从30%提升至35%，有效分散了风险。

(2)资产负债管理的具体策略包括资产配置、负债获取和风险管理。资产配置方面，银行需要根据市场环境和风险偏好，合理配置信贷资产、债券资产、现金资产等。例如，某商业银行在2022年对中小企业贷款进行了倾斜，增加了对这类资产的配置，以支持实体经济。负债获取方面，银行可以通过发行存款、发行债券、同业拆借等方式获取资金。风险管理则涉及对市场风险、信用风险、操作风险等的管理，如通过设置风险限额、建立风险预警机制等手段来控制风险。

(3)在实施资产负债管理时，银行还需关注以下几方面：一是流动性风险管理，确保银行在面临流动性压力时，能够及时获得资金；二是利率风险管理，通过利率衍生品等工具对冲利率风险；三是汇率风险管理，对冲外汇风险，保障银行收益。以某跨国银行为例，该行在2022年通过购买外汇期权，成功规避了汇率波动带来的风险，保障了其海外业务收益。此外，银行还需关注监管政策变化，确保资产负债管理策略符合监管要求。

第三节银行风险管理

(1)银行风险管理是银行运营过程中的关键环节，涉及识别、评估、监控和应对各类风险，以确保银行资产的安全和稳定。在当前金融环境下，银行风险管理涵盖了市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等多个方面。以某大型银行为例，该行在2022年的风险管理报告中指出，其市场风险敞口主要集中在利率和汇率波动上，因此，该行通过构建完善的利率和汇率风险管理体系，包括使用衍生品对冲策略，以降低市场风险。

(2)信用风险管理是银行风险管理的重要组成部分，主要针对借款人违约风险。银行通过信用评分模型、违约概率模型等工具，对借款人的信用状况进行评估。例如，某商业银行在2022年运用内部评级法，对贷款客户的信用风险进行了全面评估，并根据评估结果调整了贷款利率和抵押要求。此外，银行还通过建立贷款损失准备金制度，对潜在的信用损失进行前瞻性准备，以应对可能的违约情况。

(3)操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件等因素导致的损失风险。为了有效管理操作风险，银行需建立完善的风险管理框架，包括制定操作风险管理制度、加强内部控制、提高员工风险意识等。以某股份制商业银行为例，该行在2022年开展了全面的风险管理培训，提高了员工对操作风险的认识。同时，该行通过引入先进的风险管理系统，对交易流程、内部控制流程等进行实时监控，及时发现并处理潜在的操作风险。此外，银行还定期进行压力测试，评估在极端市场条件下的风险承受能力，以确保银行在面临突发风险时能够保持稳健运营。