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MTM交易系统策略（MC版）

一种基于移动平均线（MTM）的交易策略，该策略通过计算当前收盘价与前一周期收盘价的差值的移动平均，以及该差值的绝对值的移动平均，来生成交易信号。策略涉及以下方面：

1.计算MTM：首先定义了一个名为`mtm`的函数，用于计算当前收盘价与前一周期收盘价差值的移动平均与差值绝对值的移动平均之比。

2.策略信号生成：在策略信号部分，定义了一系列变量，包括移动平均线、上下轨等，并根据这些变量的交叉情况来生成买入或卖出的交易信号。

3.交易执行：根据当前市场头寸和生成的信号，策略会在特定的价格点买入或卖出一定数量的合约。

总的来说，这个策略的核心在于利用MTM指标及其移动平均线来判断市场趋势，并据此执行交易。

主要交易逻辑思路

该策略的核心交易逻辑主要基于MTM指标（动量指标）及其移动平均线的交叉情况来生成交易信号。以下是详细的逻辑思路：

1.MTM计算：首先，策略会计算当前收盘价与前一周期收盘价的差值，并分别计算该差值的移动平均（使用两个不同的参数r和s）。这两个移动平均的比值即为MTM。MTM可以反映价格变动的速度和力度，从而帮助判断市场趋势。

2.信号生成：策略会进一步计算MTM的移动平均（使用参数q），并与之前计算的上下轨进行比较。上下轨是基于收盘价和真实波动范围的移动平均计算得出的，用于界定价格的波动范围。

3.交易决策：根据当前市场头寸（多头、空头或无头寸）和MTM与移动平均线、上下轨的交叉情况，策略会生成相应的买入或卖出信号。具体来说：

-如果当前无多头头寸且MTM向上穿过其移动平均线，则生成买入信号。

-如果当前持有多头头寸且MTM向上穿过上轨，则生成额外买入信号。

-如果当前无空头头寸且MTM向下穿过其移动平均线，则生成卖出做空信号。

-如果当前持有空头头寸且MTM向下穿过下轨，则生成额外卖出做空信号。

4.执行交易：根据生成的交易信号，策略会在本周期的收盘价执行相应的买入或卖出操作。

该策略具有以下特点：

1.趋势跟踪：通过MTM指标及其移动平均线的交叉情况来判断市场趋势，从而进行趋势跟踪交易。

2.风险管理：通过设定上下轨来界定价格的波动范围，避免在价格剧烈波动时盲目交易，有助于控制风险。

3.灵活性：策略涉及多个参数（如r、s、q、len、fc等），可以根据不同的市场环境和需求进行调整，以适应不同的交易策略。

4.自动化交易：该策略基于量化交易平台进行开发，可以实现自动化交易，减少人为干预和情绪影响。

综上所述，该策略通过结合MTM指标、移动平均线和上下轨等技术手段，旨在捕捉市场趋势并控制风险，实现稳健的交易收益。

函数代码解读:

Input:r(Numeric),s(Numeric);

//输入参数r和s，类型为数值型

ifClose-close[1]0then

//如果当前收盘价（Close）与前一周期收盘价（close[1]）的差值不等于0

mtm=XAverage(xaverage(close-close[1],r),s)/XAverage(xaverage(absvalue(close-close[1]),r),s);

//计算mtm值，首先计算close-close[1]的移动平均（两次移动平均，一次参数为r，一次参数为s）作为分子，然后计算absvalue(close-close[1])的移动平均（同样两次移动平均，参数分别为r和s）作为分母，两者相除得到mtm

策略信号代码解读:

Input:r(21),s(12),q(6),len(25),fc(1.75),extra(1);

//输入不同的参数，分别是r（值为21）、s（值为12）、q（值为6）、len（值为25）、fc（值为1.75）、extra（值为1）

var:mo(0),avg(0),upper(0),lower1(0),ncontr(0),mp(0);

//定义变量，初始值均为0

ncontr=1;

//给ncontr赋值为1

mo=mtm(r,s);

//调用mtm函数，传入r和s，将结果赋值给mo

avg=XAverage(mtm(r,s),q);

//计算mtm的移动平均（参数为q）并赋值给avg

upper=XAverage(close,len)+fc*XAverage(truerange,len);

//计算上轨，先计算收盘价的移动平均（参数为len），再加上fc乘以真实波动范围的移动平均（参数为len）

lower1=XAverage(close,