ADX差值系统策略（MC版）.docxVIP

ADX差值系统策略（MC版）

1.策略概述

ADX指标：用于显示当前趋势的强度，不指示趋势方向。

非趋势期：ADX低或下降时，市场处于横盘状态。

趋势期：ADX增加时，市场趋势强劲。

2.策略构建

Delta平均值：通过生成4条指数平均值来平滑ADX差值。

市场进入与退出：基于Delta平均线穿过零来确定市场进入和退出点。

3.交易规则

设置：

计算ADX值。

计算ADX差值。

计算ADX差值的4柱指数平均值。

做多：

如果ADX差值的指数平均值低于零或越过零，找到该范围的4根柱线平均值，将该平均值除以2，然后将结果值添加到当前柱线的收盘价。

使用结果值设置止损单。

做空：

同样，如果ADX差值的指数平均值低于零或越过零，则找到范围的4柱平均值，将该平均值除以2，然后从收盘价中减去结果值。

使用结果值设置止损单。

退出：

在多头头寸的入场柱上，我们在最后8根柱子的最低低点处发出多头头寸的退出订单。

在多头头寸中，一旦入场柱关闭，计算范围的4柱平均值，将平均值除以4，然后从当前柱的低点减去该值。这是柱线2多头退出价格。

当处于多头头寸时，对于柱2之后的所有柱，获得先前计算的退出价格，并将最低价与先前止损价之间的差值添加到它的三分之一。

在每个柱线的末尾重复此操作，提供所有后续柱线的退出价格。

在空头头寸的入场柱上，在最近8根柱线中最高的高点处发出空头头寸的离场指令。

当处于空头位置时，一旦入场柱关闭，计算范围的4柱平均值并将其除以4。

然后，将此值添加到当前柱的最高价。这是对柱2的空头退出价格。

在空头头寸中，对于第2根柱线之后的所有柱线，获得先前计算的退出价格，并从中减去前一个止损价与当前柱线最高价之间的差值的三分之一。

在每个柱线结束时重复此操作将提供第3柱线及以上的退出价格。

策略还设置了资金管理保护性止损，其金额取决于交易的股票/合约的数量和数量。

策略代码注解

//输入参数

Input:

ADXLen(14),//ADX指标的周期长度

AvgLen(4),//计算DeltaADX的平均值的周期长度

CH(8);//某种时间间隔或周期，用于控制交易频率

//变量

Vars:

UpCh(0),//买入价格的上限

DnCh(0),//卖出价格的下限

MP(0),//当前市场位置（可能是多头、空头或无仓位）

StopPrice(0),//止损价格

DeltaADX(0),//ADX的差值

DeltaAvg(0),//DeltaADX的平均值

LastOrderBar(0);//上一次交易的bar数

//计算当前市场的ADX值

MP=MarketPosition;

Value1=ADX(ADXLen);

DeltaADX=Value1-Value1[1];//计算当前ADX与上一bar的ADX的差值

DeltaAvg=WAverage(DeltaADX,AvgLen);//计算DeltaADX的平均值

//如果DeltaAvg小于0或DeltaAvg从正变为负（即“crossesover0”），并且不是第一个bar

If(DeltaAvg0orDeltaAvgcrossesover0)andBarNumber1thenBegin

UpCh=Close+Average(Range,4)/2;//计算买入价格的上限

DnCh=Close-Average(Range,4)/2;//计算卖出价格的下限

LastOrderBar=BarNumber;//记录上一次交易的bar数

End;

//打印当前日期、时间、UpCh和DnCh

print(date,time,UpCh,DnCh);

//如果当前有仓位（MP不为0），则设置LastOrderBar为-999，表示不执行后续交易

IfMP0thenLastOrderBar=-999;

//如果当前bar距离上一次交易bar的间隔小于CH

IfBarNumberLastOrderBar+CHthenBegin

//在下一bar以UpCh为价格买入，并设置止损

BuynextbaratUpChstop;

//在下一bar以DnCh为价格卖出（空头），并设置止损

sellshortnextbaratDnChstop