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Aberration交易系统策略(MC版)

该策略主要基于移动平均线和标准差来构建交易信号，其核心思想是通过判断价格相对于移动平均线和标准差的波动来确定交易时机。

整体来看，这是一个趋势跟踪策略，旨在捕捉市场的长期运动方向。

一、交易逻辑

1.当`type`为0时（趋势跟踪模式）：

*如果当前没有持仓（市场头寸为0），且收盘价格在一个特定的连续交易日区间内持续高于上轨线（由移动平均线加上一定倍数的标准差计算得出），则在下一个交易时段开盘时以市价买入。

这表示策略认为市场处于上升趋势中，是买入的良机。

*如果当前没有持仓，且收盘价格在一个特定的连续交易日区间内持续低于下轨线（由移动平均线减去一定倍数的标准差计算得出），则在下一个交易时段开盘时以市价卖出（卖空）。

这表示策略认为市场处于下降趋势中，是卖出的良机。

*如果当前持有多头仓位（市场头寸大于0），且收盘价格低于移动平均线，则在下一个交易时段开盘时以市价卖出。这是为了在市场出现回调或反转时及时获利了结。

*如果当前持有空头仓位（市场头寸小于0），且收盘价格高于移动平均线，则在下一个交易时段开盘时以市价买入平仓。这同样是为了在市场出现反弹时锁定利润。

2.当`type`不为0时（基于价格的突破模式）：

*如果当前没有持仓，但收盘价格突破了上轨线，则在下一个交易时段以突破价格（上轨线）为止损买入。这表示策略试图捕捉市场的快速上涨。

*如果当前没有持仓，但收盘价格突破了下轨线，则在下一个交易时段以突破价格（下轨线）为止损卖出（卖空）。这表示策略试图捕捉市场的快速下跌。

*如果当前持有多头仓位，且收盘价格向下跌破了移动平均线，则在下一个交易时段以移动平均线为止损卖出。这是为了防止市场进一步下跌导致的损失扩大。

*如果当前持有空头仓位，且收盘价格向上突破了移动平均线，则在下一个交易时段以移动平均线为止损买入平仓。这是为了避免市场反弹造成的损失。

二、策略特点

1.灵活性：策略通过调整`type`参数可以在不同的交易模式之间切换，适应不同的市场环境。

2.趋势性：在趋势跟踪模式下，策略会尽量捕捉市场的长期运动方向，通过移动平均线和标准差的组合来判断趋势的强度和方向。

3.止损性：在所有交易模式下，策略都设置了明确的止损点，以控制潜在的损失。

4.简洁性：尽管策略逻辑清晰且功能全面，但其实现相对简洁，易于理解和实施。

综上所述，该策略结合了趋势跟踪和价格突破两种交易思想，旨在通过灵活调整交易参数和设置止损点来在不同市场环境下实现盈利。

以下是对代码的注解：

//rb.index,Daily,defaultparam

//关于某个索引（rb.index）的每日设置，以及默认参数的注释

//i.index,Daily,param=35,0.5,1

//同样是关于另一个索引（i.index）的每日设置，带有具体的参数35、0.5和1

inputs:Len(35),Dev(2),type(0);

//定义输入参数：Len为35，Dev为2，type为0

variables:ma(0),std(0),up(0),down(0);

//定义变量：ma、std、up和down，并初始化为0

ma=AverageFC(Close,Len);

//计算收盘价的移动平均值，并将结果存储在变量ma中，移动平均的周期为Len

std=StandardDev(Close,Len,1);

//计算收盘价在周期Len内的标准差，并将结果存储在变量std中

up=ma+Dev*std;

//计算上轨线的值，为移动平均值加上Dev乘以标准差

down=ma-Dev*std;

//计算下轨线的值，为移动平均值减去Dev乘以标准差

if(type=0)then

//如果type的值为0，则执行以下代码块

begin

if(marketposition=0andcloseup)then

//如果当前市场头寸为0并且收盘价大于上轨线

begin

buy(B1)nextbaratmarket;

//在下一个交易时段以市场价买入，标记为B1

end;

if(marketposition=0andclosedown)then

//如果当前市场头寸为0并且收盘价小于下轨线

begin

sellshort(S1)nextbaratmarket;

//在下一个交易时段以市场价卖空，标记为S1

end;