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2.5随机过程的功率谱密度功率谱频谱BA平稳随机过程：实平稳随机过程的功率谱是实的、非负的偶函数。2.5随机过程的功率谱密度1例2、已知功率谱密度为2求相关函数。3例3、若平稳过程X(t)的功率谱密度为4求相关函数。2.5随机过程的功率谱密度02傅里叶变换对01对于平稳随机序列X(n)，其功率谱密度二、平稳随机序列的功率谱密度2.5随机过程的功率谱密度******************第五讲：小结平稳随机过程严格平稳随机过程广义平稳随机过程平稳随机过程自相关函数性质相关函数示意图第五讲：小结平稳随机过程相关系数相关时间相关时间示意图随机过程的遍历性平稳随机过程满足：二维联合分布函数：1二维联合概率密度：2联合分布32.4随机过程的联合分布和互相关函数n+m维联合分布函数：22%n+m维联合概率密度：40%一、联合分布2.4随机过程的联合分布和互相关函数两随机过程的相互关系互相关函数：互协方差函数：2.4随机过程的联合分布和互相关函数2.4随机过程的联合分布和互相关函数若，则X(t)与Y(t)正交；若，则X(t)与Y(t)不相关；X(t)与Y(t)独立；两随机过程的相互关系：2.4随机过程的联合分布和互相关函数联合平稳的定义：性质：是平稳的。若与是联合平稳的，则互相关系数：如果随机过程X(t),Y(t)平稳，且满足2.4随机过程的联合分布和互相关函数例1、设01020304其中为常数，在上均匀分布，求互协方差函数。频谱：01能谱密度：信号的能量按频率分布的情况02信号的总能量03复习042.5随机过程的功率谱密度2.5随机过程的功率谱密度功率谱密度：信号的平均功率按频率分布的情况4随机过程的功率谱密度5随机过程的样本函数及其截尾函数1截取函数：2时间平均功率3时间平均功率随机过程的功率谱密度：功率谱密度：信号的平均功率按频率分布的情况随机过程的平均功率2.5随机过程的功率谱密度2.5随机过程的功率谱密度傅里叶变换对物理谱定义：平稳随机过程：维纳－辛钦定理******************
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