虚拟解释变量模型.ppt

例：改革开放前、后（平均）“储蓄—收入”模型：**加法方式引入D：为了区别改革开放前、后储蓄起点的情况（即乘法方式引入D：为了区别改革开放前、后“储蓄“关于”收入”的两模型的截距变化）相对变化情况（即两模型的斜率系数变化）例如，不同人群组的衣着消费函数**交互效应的分析1前面仅讨论了解释变量X对被解释变量Y的影响作用；没有分析解释变量间的相互作用对被解释变量Y的影响作用。2式以加法形式引入，暗含假设：性别虚拟变量D2的截距差异效应对于两种教育水平而言是常数.（如女性年均服装支出高于男性，性别差异在年均服装支出上产生了效应。但该效应的大小与女性的文化教育水平无关，因为没有表示大专以上学历女性的变量）。同理：教育水平虚拟变量D3的截距差异效应对于性别而言也是常数。为了反映交互效应，将（1）变为：01大专以上的女性：03大专以上的男性：05如何检验交互效应是否存在？02其他女性：04其他男性：06若拒绝原假设，即交互效应对Y产生了影响（应该引入模型）分段回归分析例:设Y表示奖金、X表示销售额。当销售额低于X*时，奖金与销售额呈线性关系；当销售额高于X*时，奖金与销售额呈更加陡峭的线性关系。如图：YX*X**中国城镇居民家庭的储蓄函数**根据我国城镇居民家庭1955—2002年人均收入和人均储蓄的数据资料（以1955年的物价水平为100），建立储蓄模型：用最小二乘法得估计结果为：模型隐含着一个重要假定，我国城镇居民家庭的储蓄行为在1955年至2002年期间是不变的。假定未必能够成立，因为，与居民储蓄有关的许多重要因素在1979年以后发生了明显变化，主要表现为：在经济体制改革之前，我国居民的收入一直在低水平上徘徊，大多数居民家庭的收入仅能维持温饱，因而平均储蓄倾向很低，积蓄很少；1979年之后，我国居民的收入水平迅速提高，与此同时，居民储蓄也在大幅增长。前后两个时期，我国居民的储蓄行为有显著差异；在改革开放前的大多数年份，我国的消费品市场存在严重短缺的现象。消费者既使有钱也难以买到所需的商品，而不得不把钱暂时存起来。因此，这一时期储蓄带有“非自愿”的性质；而在1979年之后，消费品市场日趋丰富，消费者储蓄的主要目的之一是购买高档耐用消费品，储蓄不再具有“被迫”性质。用最小二乘法得：为了验证城镇居民储蓄行为的变化，建立如下截距和斜率同时变动模型：t（2.18）（8.1）（3.9）（-9.2）1979年以前：1979年以后：估计结果表明：1979年之前，我国城镇居民的边际储蓄倾向仅为0.004，即收入增加一元储蓄平均增加4厘；而在1979—1985年期间，城镇居民边际储蓄倾向高达0.256。第三节案例分析**为了考察改革开放以来中国居民的储蓄存款与收入的关系是否已发生变化，以城乡居民人民币储蓄存款年底余额代表居民储蓄（），以国民总收入GNI代表城乡居民收入，分析居民收入对储蓄存款影响的数量关系，并建立相应的计量经济学模型。**第八章

虚拟解释变量模型

——单一方程模型的专门问题（1）

Econometrics

问题的提出**建国后中国城镇居民家庭的储蓄函数研究数据来源：http://根据1952—2002年人均收入和人均储蓄的数据资料（以1952年的物价水平为100），建立储蓄模型：在回归模型中，目前所遇的所有变量均为定量变量（可直接测度、数值性），例如GDP，工资，收入、受教育年数，销售额等。在实际建模中，一些定性变量的影响也是不可忽视的。例如，研究某个企业的销售水平，产业属性（制造业、零售业）、所有制（私营、非私营）、地理位置（东、中、西部）、管理者的素质、不同的收入水平等也是值得考虑的影响因素，但这些因素共同的特征是定性描述的。问题是，依据现有的回归分析知识，如何对非定量因素进行回归分析？以及为什么对定性因素要采用回归分析？一般性的描述本章讨论**?虚拟变量01?虚拟解释变量回归02?案列分析03一、虚拟变量的基本概念第一节虚拟变量**1前面讨论的数量因素（变量）可以直接度量，但质的因素（如：性别、职业、文化程度、所有制形式等定性因素）不能直接度量。2为了在模型中反映这些属性因素的影响，人们采取了构造人工变量的方法——当某种属性存在时人工变量的取值为1，当某种属性不存在时人工变量的取值为0。3虚拟变量：取值为0和1的人工变量。（哑变量、双值变量、定性变量、二元型变量等，DorDum）二、虚拟变量的设置原则*