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项目一年期1一年期2法定准备金3无风险银行持有准备金年份存款利率贷款利率（超额金）利率利差(3-1)机会成本(2-3)05/03/172.255.581.89(0.99)-1.264.5906/07/052.255.581.89(0.99)-1.264.5906/08/152.256.121.89(0.99)-1.265.1307/01/152.256.121.89(0.99)-1.265.1307/02/252.256.121.89(0.99)-1.265.1307/04/162.796.391.89(0.99)-1.805.4007//05/153.066.571.89(0.99)-2.075.5807/06/053.066.571.89(0.99)-2.075.5807/08/153.336.841.89(0.99)-2.345.8507/09/063.607.021.89(0.99)-2.616.0307/10/123.877.271.89(0.99)-2.906.2807/11/113.877.271.89(0.99)-2.906.2807/12/084.147.471.89(0.99)-3.156.48法定存款准备金利率变化对中国商业银行流动性管理产生的内在压力无风险收益机会成本00-1-2-3-432165432101020304流动性管理的含义重要概念：现金资产(CashAssets)或称头寸银行流动性管理指银行在资金短缺时筹集新资金，在资金剩余时进行投资的持续不断的过程。其核心是银行科学地管理现金资产，在不影响其正常支付能力的前提下，尽可能降低成本，扩大盈利能力（position),在银行资金配置中被称为一线准备金(primaryreserve)，它包括：库存现金、在中央银行的存款以及存放同业的活期存款。其特点是无利息和低利息第二节银行流动性管理的含义和目标01银行必须随时满足客户提款、支付以及正常贷款的要求银行必须满足金融管理当局法定准备金的要求在不降低支付能力的前提下，把现金资产控制在合理水平，尽可能扩大盈利资产0203流动性管理的目标01020304流动性管理属于综合性管理。银行每天有大量的现金流入和流出，有些是按契约规定发生的，更多的则是随机发生的。流动性管理分为五个步骤：估算一般性存贷款变动对流动性的影响05分析潜在融资和资金运用渠道预测一般性存、贷款等随机变量的运动规律分析全部潜在资金流量，计算流动性缺口按一定原则对流动性缺口进行调节06第三节银行流动性的预测和估算存款总量时间易变性存款=总存款-核心存款图示：易变存款与核心存款的关系01020304DLTDL05Liquidity
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