人寿保险的精算现值.ppt

（七）递增型寿险终身寿险n年定期（八）递减型寿险给付函数给付现值随机变量趸缴净保费一般变额寿险给付现值随机变量趸缴净保费例3.5对一份3年期变额寿险，各年的死亡赔付额和死亡概率如下表所示：假设预定利率为6%，计算这一保单的精算现值。kbk+1qk+103000000.0213500000.0424000000.06例3.5答案死亡年末给付趸缴净保费公式归纳递减n年定期寿险递增终身寿险n年期两全保险延期m年的终身寿险延期m年的n年定期寿险终身寿险基本换算函数在给定预定利率下，基本换算函数按不同年龄排列，编制成换算函数表。用换算函数表示常见险种的趸缴净保费例3.6某人在40岁时投保了一份寿险保单，死亡年末赔付。如果在40岁至65岁之间死亡，保险公司赔付50000元；在65岁到75岁之间死亡，受益人可领取100000元的保险金；在75岁后死亡，保险金为30000元。利用换算函数写出这一保单精算现值的表达式。12例3.6答案（1）0504020301这份保单可以分解为下列保单的组合000元的25年定期寿险100000元延期25年的10年定期寿险000元延期35年的终身寿险的组合这份保单的精算现值的表达式为：或者，将这份保单分解成下列保单的组合000元的终身寿险000元的35年定期寿险000元延期25年的10年定期寿险的组合01020304例3.6答案（2）练习现年36岁的人，购买了一张终身寿险保单。该保单规定：被保险人在10年内死亡，则给付数额为15000元；10年以后死亡，则给付数额为20000元。设死亡给付发生在保单年度末。试求其趸缴净保费。答案第二节连续型寿险的精算现值相关符号x：投保年龄t：保单签发到被保险人死亡的时间长度T：连续型未来寿命，连续型随机变量：t时刻给付的保险金，一般是事先确定好的：折现函数，：保险金在保单签发时的现值，是一随机变量。连续型保险趸缴净保费的计算原理计算公式保险金给付在保单签发时的精算现值，即先将t时刻的保险金转化为现值，然后求其期望值。上式中的积分号的上下限有多种形式，这就对应实际中人寿保险的多种形式。12n年定期保险的趸缴净保费给付函数给付现值随机变量趸缴净保费递增终身寿险(一年递增一次）给付现值随机变量趸缴净保费递增终身寿险（连续递增）给付现值随机变量趸缴净保费递减定期寿险（一年递减一次）给付现值随机变量趸缴净保费递减定期寿险（连续递减）趸缴净保费给付现值随机变量01与离散型寿险的趸缴净保费计算原理完全一样,符号也很类似，也有类似的关系.注意掌握各险种及连续型、离散型寿险趸缴净保费之间的异同点。02其他各险种的趸缴净保费第三章

人寿保险的

精算现值本章结构离散型寿险的精算现值连续型寿险的精算现值人寿保险的精算现值两类寿险精算现值之间的关系掌握离散型、连续型寿险精算现值之间的关系熟练使用换算函数计算离散型各险种的寿险精算现值熟悉离散型各险种寿险精算现值的计算公式理解寿险精算现值的含义CBAD本章学习目标趸缴保费（一次性缴纳保费）自然保费(根据当年保险赔付成本确定的保费，年龄越大，缴纳的越多)均衡保费（定期缴纳保费）保费的分类-按保费缴纳的方式分为：连续型寿险和离散型寿险连续型寿险：保险金在死亡后立即赔付，以连续型未来寿命T(x)作为随机变量来计算期望值离散型寿险：保险金在死亡的年末赔付，以离散型未来寿命K(x)作为随机变量来计算期望值实务中，多采用连续给付的方式（被保人死亡到保险金的赔付时间很短，计算时，把被保险人的死亡和保险金的给付看作在同一时间发生，即认为是立即赔付）人寿保险给付方式的分类不确定性：是否发生给付不确定给付的时间不确定给付发生在较长时间以后，其成本受利率影响很大。人寿保险给付上的两大特点净保费的计算原理收支平衡原理（精算等价原理）：净保费的精算现值＝保险赔付的精算现值它的实质是在统计意义上的收支平衡。是在大数场合下，收入期望现时值等于支出期望现时值精算现值（包含两层含义）：保险赔付在投保时的期望现值把所有可能的赔付先折现到保单签发时刻，然后再求期望值精算现值=趸缴净保费由于赔付的不确定