保险公司风险管理.pptVIP

（一）、保险公司内部的风险管理**保险公司之经营核心管理保险公司各方面所可能面临的风险保险公司内部的风险管理重新聚焦在保险本业上保险的核心事业不仅仅只是传统的核保，另外还涵盖了定价、理赔、损失控制、资产管理、销售、营销、客服。成功的保险公司特质为随时掌握保险经营本业的风险：-公司所暴露的风险-如何衡量风险-如何透过模型控制风险（一）、保险公司内部的风险管理**回归保险公司的本业核心建立核心事业管理，宗旨以重新聚焦在保险事业经营的核心。改善核保的绩效。谨慎的监控负债，以平衡资产负债配置。没有不好的风险，只有不好的费率。（一）、保险公司内部的风险管理4、使用新的方法致胜(1)、改善核保质量可借重新方法，如数据采矿及预测模型工具，以确保数据是正确的、一致的、及整合过的。(2)、使用财务模型来管理资本及配置资产与负债，以确认风险与利润间之最佳的交易。(3)、依赖委外公司提供经营模式不是核心竞争能力的一部份。国际金融趋势2006年底，银行《新巴塞尔资本协定》预料将会开始全球性的推动，此国际金融政策将促使银行全面注重内部风险衡量及控管机制，以评估适当的资本水平。此政策势必影响各国保险监理政策，针对保险公司资本风险加以控管。建立风险资本的经营方式博达咨询*保险公司风险管理目录保险公司的经营风险评估及衡量风险保险公司风险管理保险公司的经营风险一、保险业经营流程**1、经营流程保险公司经营利润，源自于承保活动及投资活动。经营风险亦来自于承保活动及投资活动。业主权益承保业务承保利润准备金投资收益投资收益经营利润一、保险业经营流程保险业经营利润**+外来资金(准备金)投资收益经营利润=承保利润+自有资金(业主权益)投资收益一、保险业经营流程**3、充分应用业务杠杆及财务杠杆，增加(1)承保利润(2)准备金（外来资金）投资利润业务杠杆业主权益承保业务承保利润准备金投资收益投资收益经营利润财务杠杆保险业经营流程业主权益报酬率（ReturnonEquity）ROE＝经营利润/业主权益业务杠杆＝签单保费/业主权益财务杠杆＝准备金/业主权益衡量指标：业主权益是衡量清偿能力的基础指标。业主权益应有足够的空间来应付承保及投资风险所造成的损失。业主权益适足性：二、保险公司的经营风险(一)、保险公司的经营风险保险公司的经营风险来自公司内部及公司外部的种种风险，例如:**业务量下滑01赔款增加造成侵蚀资本02大量新保单所造成初年度的亏损，但资本不足以支应03美金对台币持续贬值04外币投资避险或不避险？05恐怖主义06天灾07…08（二）、SP’s保险预警列表

(StandardPoorsRedFlagsList)依据SP历年来观察面临压力及倒闭危机的保险公司所列出来的警讯表列: 1.急速成长 2.风险集中 3.非专业领域的扩展 4.丧失市场信心 5.专注在高风险商品线 6.公司所有权改变 7.过度依赖外界(第三人)的支持 8.事业体解体急速成长1成长中的保险公司拥有较强的财务弹性，它可以经过长期经营来创造内部资本，更可以成功地吸引外部资金进入。但是，在一个竞争的市场里，要达到相较于其它保险公司更快速的成长，是必须要付出在保费及核保质量上的代价。在一般市场中，更快速的成长可能被解读成一个负面的因子。22、风险集中风险集中有下列现象，包括：**投资组合:保险公司和再保公司高度集中的股票投资，涨跌的损失可能会造成大量的投资亏损，最终侵蚀资本实力。01保险组合:商品线、地理环境、及客户种类的集中性，让保险公司的获利集中于某些特定商品。01再保组合:对一家再保公司高度的依赖，可能会造成保险公司信用及保险范围持续性的问题，当该再保公司出现危机时，再保安排及摊回再保赔款将暴露在大量信用风险中。013、非专业领域的扩展**01保险公司在进入一个新市场、新商品线、购入另一家公司或是进入一个新或未知的事业版图时，亦承受了某种程度新或未知的经营风险。02当一家公司进入新市场时，通常需要接受较低的业务质量或是价格，以争取市场占有率，这亦代表该公司可能会被降为市场的跟随者。4、丧失市场信心**市场信心丧失可能造成公司业务来源被中断、丧失商誉，更可能演变成滚雪球的负面效应。例如：过多的负面媒体消息可能导致投资人抛售股票，影响股价；经纪人撤销支持；再保提升价格，因而