江苏大学金融风险管理系统期末复习介绍.pdfVIP

江苏大学金融风险管理系统期末复习介绍--第1页

适用文案

金融风险管理

一、名词解说

1、金融风险：金融风险是指在必定条件下和一准期间内，因为金融市场中各样经济变量的

不确立造成结果发生的改动，从而以致行为主体遭到损失的大小及该损失发生可能性的大

小。

2、系统风险：又称为不行分别化风险，是指能产生对整个金融系统，甚至整个地域或国家

的经济主体都有遭到损失的可能性的风险。

3、庞氏型经济主体：不可以靠经营所得收入来归还债务本金甚至不可以归还债务利息，只好

或许变卖财产或许不停增添未到期的债务来归还到期债务。庞氏型经济主体不具备汲取冲击

的能力。

4、金融风险管理：指以除去或减少金融风险及其不利影响为目的，经过实行一系列的政策

和举措来控制金融风险的行为。

5、全面风险管理：指公司环绕整体经营目标，经过在公司管理的各个环节和经营过程中执

行风险管理的基本流程，培养优秀的风险管理文化，成立健全全面风险管理系统，包含风险

管理策略、风险理财举措、风险管理的组织职能系统、风险管理信息系统和内部控制系统，

从而为实现风险管理的整体目标供给合理保证的过程和方法。

6、资本财产订价模型

是供给财产订价的描绘性模型。它的主要含义是一个财产的预期利润与权衡该财产风险的一

个尺度（贝塔值）相联系，说明财产的价钱是如何依风险而确立的。

7、连续期：是一种针对债券等利任性金融产品的有效手段，能够比较正确、有效地权衡利

率水平变化对债券和存贷款价钱的影响，从本质上来说是个时间观点。

8、在险价值：是指在给定的置信度下，财产组合在未来拥有期内所遭到的最大可能损失。

标准文档

江苏大学金融风险管理系统期末复习介绍--第1页

1/25

江苏大学金融风险管理系统期末复习介绍--第2页

适用文案

9、德尔菲法：是在专家个人判断与专家会议的基础上发展起来的一种专家检查方法。它主

假如采纳匿名函询的方法，经过一系列检查征询表对专家进行检查，经过必定的反应体制，

获得尽可能一致的建议，给出最后的金融风险水平。

10、齿合故障：在计划经济系统向社会主义市场经济系统过渡中，改革的金融制度与转型

中的经济制度之间不般配而产生的矛盾。

11、摩根规则：指金融机构主要依据公司过去的信用记录来决定目前能否贷款，只向前看，

不向后看，不重视公司预期利润。

12、资本充分率：资本充分率是各国广泛重申的一项重要看管内容，它是权衡银行清账能

力和流动性的指标。资本充分率一般以自有资本占银行总财产之比为指标，依据《巴塞尔协

议》一般为8%。

13、巴塞尔协议：

⑴巴塞尔协议I：经过拟订银行的资本与风险加权财产的比率，规定出资本充分率的计算方

法和计算标准，以保障国际银行系统健康而稳固地运转；

拟订一致的标准，以除去国际金融市场上各国银行之间的不同等竞争。

⑵巴塞尔协议Ⅱ：继承以1988年《巴塞尔协议》为代表的一系列看管原则，连续连续以资

本充分率为核心、以信用风险控制为要点，着手从单调的资本充分拘束，转向突出重申银行

风险看管。

新巴塞尔协议III：该协议主要包含对于提升资本标准的要乞降对于过渡期间安排两个方面

的内容。

14、核心资本：:核心资本又叫一级资本，应占银行所有资本的5