金融控股公司全面风险管理指标体系构建.docx

金融控股公司全面风险管理指标体系构建

目录

内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2研究目的和意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3研究方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.1金融控股公司风险管理理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2全面风险管理体系构建研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.3国内外风险管理指标体系研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

金融控股公司全面风险管理指标体系构建框架．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1指标体系构建原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.2指标体系构建步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

全面风险管理指标体系内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

4.1财务风险指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

4.1.1流动性风险指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.1.2市场风险指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.1.3信用风险指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.1.4操作风险指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

4.2非财务风险指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

4.2.1法律合规风险指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

4.2.2声誉风险指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

4.2.3管理风险指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

4.2.4信息技术风险指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

指标权重的确定方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

5.1权重确定原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

5.2权重确定方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

5.2.1专家打分法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

5.2.2德尔菲法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

5.2.3熵权法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

指标体系应用与评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

6.1指标体系应用场景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

6.2指标体系评价方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

6.2.1综合评价法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

6.2.2评分法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

7.1案例选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

7.2案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

1.内容概括

本文旨在探讨金融控股公司全面风险管理指标体系的构建，随着金融市场的日益复杂和金融业务的不断创新，金