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基于经验小波变换和神经网络的金融时间序列预测研究.pdf

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    摘要

    摘要

    近年来，神经网络模型被广泛应用于金融时间序列的分析和预测中，因此如何揭

    示金融数据的内在规律和特征与建立高精度预测的神经网络模型成为当前研究的热

    BP

    点。本文通过采用经验小波变换、回声状态网络、神经网络、优化算法等，利用

    混沌Lorenz系统进行数值模拟，并探究组合预测模型在金融时间序列预测中的性能。

    主要工作有：

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