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套利策略（TB版）

策略概述：

本套利策略基于价格变化与预设阈值来判断交易行为和数量。通过计算两个数据序列（Data0和Data1）的收盘价和开盘价差值，根据这些差值与设定的上涨阈值（uprice1,uprice2,uprice3）和下跌阈值（dprice1,dprice2,dprice3）进行比较，来执行相应的买入或卖空操作。

参数设置：

上涨价格阈值：uprice1(700),uprice2(750),uprice3(800)

下跌价格阈值：dprice1(-700),dprice2(-750),dprice3(-800)

交易数量：lots1(1),lots2(2),lots3(4)

变量定义：

M：当前Data0的收盘价与前一个Data1收盘价的差值

M1：当前Data0的开盘价与前一个Data1开盘价的差值（策略中未直接使用）

布尔型变量：用于判断价格是否超过或低于各阈值（Upline,Upline1,Upline2,downline,downline1,downline2）

主要逻辑：

计算差值：首先计算M和M1（但M1未在策略中直接使用）。

阈值判断：使用CrossOver函数判断M是否超过预设的上涨阈值，以及使用CrossUnder函数判断M是否低于预设的下跌阈值。

交易执行：

当M超过上涨阈值且当前Data0的仓位不为空仓时，根据超过的阈值级别（upline,upline1,upline2）执行卖空Data0并买入Data1的操作，交易数量根据阈值级别递增（lots1,lots2,lots3）。

当M低于下跌阈值且当前Data0的仓位不为多仓时，根据低于的阈值级别（downline,downline1,downline2）执行买入Data0并卖空Data1的操作，交易数量同样根据阈值级别递增。

策略特点：

基于价格变动的套利：根据两个数据序列的价格差值变化来捕捉套利机会。

动态调整仓位：根据价格超过或低于不同阈值的程度，动态调整交易的仓位大小。

灵活的交易逻辑：同时考虑了当前的市场仓位和价格阈值的交叉情况，以制定合适的交易策略。

注意事项：

实际应用中需根据市场情况调整阈值和交易数量。本策略未考虑交易成本、滑点、市场影响等因素，实际交易中需综合考虑。

策略中使用的Data0和Data1应代表实际交易中可操作的资产或合约。

策略信号代码：

Params

Numericuprice1(700);

Numericuprice2(750);

Numericuprice3(800);

Numericdprice1(-700);

Numericdprice2(-750);

Numericdprice3(-800);

Numericlots1(1);

Numericlots2(2);

Numericlots3(4);

Vars

NumericNO1(0);

NumericM;

NumericM1;

NumericSeriesbuyprice;

NumericSeriessellprice;

BoolSeriesUpline;

BoolSeriesUpline1;

BoolSeriesUpline2;

BoolSeriesdownline;

BoolSeriesdownline1;

BoolSeriesdownline2;

Begin

M=Data0.close-Data1.close;

M1=(Data0.open)-(Data1.open);

//PlotNumeric(M,M);

//PlotNumeric(M1,M1);

upline=CrossOver(M,uprice1);

upline1=CrossOver(M,uprice2);

upline2=CrossOver(M,uprice3);

downline=CrossUnder(M,dprice1);

downline1=CrossUnder(M,dprice2);

downline2=CrossUnder(M,dprice3);

//M700的时候开仓加仓

If(d