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成交量加权策略（TB版）

该交易策略的核心思路是基于成交量加权动量（VWM）和平均真实波动范围（AATR）来识别市场的牛势和熊势，进而决定交易的入场和出场时机。

1.过滤时段：

策略首先通过`CallAuctionFilter()`函数过滤掉集合竞价和小节休息时间，避免在这些时段进行交易。

2.计算指标：

-成交量加权动量（VWM）：

使用`XAverage`函数计算成交量（Vol）与价格动量（Momentum）的乘积的平均值。

动量是基于收盘价（Close）和动量长度（MomLen）计算的。

-平均真实波动范围（AATR）：

使用`AvgTrueRange`函数计算过去一段时间内（ATRLen）的真实波动范围的平均值。

3.识别牛势和熊势：

-牛势设置（BullSetup）：

当VWM从下方穿越0线时，认为市场进入牛势，即价格上涨的趋势。

-熊势设置（BearSetup）：

当VWM从上方穿越0线时，认为市场进入熊势，即价格下跌的趋势。

4.交易决策：

-牛势入场：当市场进入牛势时（BullSetup为真），重置牛势设置计数（LSetup），并记录入场价格（LEPrice）为当前收盘价（Close）。这表示在牛势确认后，策略会在下一个交易机会以收盘价买入。

-牛势持续：如果市场没有进入牛势（BullSetup为假），则牛势设置计数递增。用于后续判断牛势的持续性或趋势的确认。

5.出场逻辑：

-出场逻辑基于价格达到目标位置、止损条件触发、时间限制或其他技术指标。

6.资金管理：

-资金管理是交易策略中重要的一部分，它涉及如何分配资金、控制仓位大小以及管理风险。确保策略长期盈利能力的关键因素之一。

该交易策略通过识别市场的牛势和熊势，结合成交量加权动量和平均真实波动范围两个指标，制定交易的入场和出场时机。

同时，策略还需要考虑资金管理、风险控制等因素，以确保整体交易绩效的稳定性和可持续性。

策略规则如下：

1.用VWM上穿零轴判断多头趋势

2.用VWM下穿零轴判断空头趋势

入场条件:

1.价格高于VWM上穿零轴时价格通道,且在SetupLen的BAR数目内,做多

2.价格低于UWM下穿零轴时价格通道,在SetupLen的BAR数目内,做空

做多信号代码:

Params

NumericMomLen(5);

NumericAvgLen(20);

NumericATRLen(5);

NumericATRPcnt(0.5);

NumericSetupLen(5);

Vars

NumericSeriesVWM(0);

NumericSeriesAATR(0);

NumericSeriesLEPrice(0);

NumericSeriesSEPrice(0);

boolSeriesBullSetup(False);

boolSeriesBearSetup(False);

NumericSeriesLSetup(0);

NumericSeriesSSetup(0);

Begin

//集合竞价和小节休息过滤

If(!CallAuctionFilter())Return;

VWM=XAverage(Vol*Momentum(Close,MomLen),AvgLen);

AATR=AvgTrueRange(ATRLen);

BullSetup=CrossOver(VWM,0);

BearSetup=CrossUnder(VWM,0);

If(BullSetup)

{

LSetup=0;

LEPrice=Close;

}

ElseLSetup=LSetup[1]+1;

//系统入场

IF(CurrentBarAvgLenandMarketPosition==0)

{

If(High=LEPrice[1]+(ATRPcnt*AATR[1])andLSetup[1]=SetupLenandLSetup=1AndVol0)

{

Buy(0,max(Open,LEPrice[1]+(ATRPcnt*AATR[1])));

}

}

//系统出场

IF(MarketPosition==1andBarsSinceEntry0AndVol0)

{

If(BearSetup[1]==True)

{

Sell(0,Open);

}

}

End

做多信号代码解释:

//定义参数，这些参数用于设置策略中的不同时间周期和计数

Params

NumericMomLen(5);//动量指标的时间