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日内交易系统（TBQ版）

该策略是一个基于技术指标的交易策略，主要通过日线级别的ATR（AverageTrueRange）和5日均线来判断买入和卖出时机。

以下是对该策略交易逻辑思路和特点的总结与分析：

交易逻辑思路

1.初始化设置：

-在策略初始化时，根据是否为888标的，设置数据源的相关参数，包括后复权、映射真实价格、自动换仓和忽略换仓信号计算等。

2.开仓条件：

-买入条件：当前收盘价高于开盘价，并且在开盘后N分钟内（具体时间由`trade_minute`参数决定），且不在收盘前最后15分钟内。

-卖出条件：当前收盘价低于开盘价，并且在开盘后N分钟内，且不在收盘前最后15分钟内。

3.平仓条件：

-日内收盘前平仓：在每个交易日的14:45:00时，无论市场位置如何，均进行平仓操作。

4.指标计算：

-日线ATR：通过计算日线级别的ATR来衡量市场的波动性。

-5日均线：用于判断趋势的方向。

5.交易标志位：

-使用`traderFlag`标志位来确保每个交易日只进行一次开仓操作，避免重复开仓。

策略特点分析

1.简单直观的开仓逻辑：

-策略的开仓条件基于开盘价和收盘价的比较，结合时间限制，确保在市场开盘后的特定时间段内进行交易，避免了开盘大幅波动带来的风险。

2.日内平仓机制：

-每个交易日收盘前15分钟（14:45:00）强制平仓，确保资金在交易日结束前回笼，避免隔夜风险。

3.波动性指标的使用：

-通过计算日线ATR来衡量市场的波动性，虽然代码中未直接使用ATR进行交易决策，但可以作为辅助指标来观察市场状态。

4.自动换仓设置：

-对于888标的，策略设置了自动换仓和后复权等参数，确保在不同市场环境下的适应性和准确性。

5.交易标志位：

-使用`traderFlag`标志位来控制每个交易日的开仓次数，避免重复开仓，提高策略的执行效率。

该策略通过简单的开盘价和收盘价比较，结合时间限制和日内平仓机制，确保在市场开盘后的特定时间段内进行交易，并在交易日结束前强制平仓，避免了隔夜风险。

策略逻辑简单直观，适用于日内交易场景，能够有效控制风险并提高资金利用率。

策略代码：

Params

//此处添加参数

Numericlots(1);//头寸

Numericatr_length(5);//日线ATR计算周期

Numericma_length(350);//MA计算周期

Numerictrade_minute(30);//开盘后N分钟开始交易

Numericclose_time(0.144500);//收盘清仓14:45:00

Boolis888(False);//是否888标的

Vars

//此处添加变量

NumericDayATR1;

NumericDayATR2;

NumericDayATR3;

Numerictrade_time(0.213000);

SeriesNumericDayATR;

SeriesNumericMA5;

SeriesNumericmyOpenPrice;

SeriesNumericmyOpenTime;

SeriesNumericstopPrice;

BoolBuyPos(False);

BoolShortPos(False);

Boolcon_sell(False);

Boolcon_buytocover(False);

SeriesBooltraderFlag(False);

Defs

//布尔型化成整数true=1,false=0

NumericBool2INT(BoolB)

{

ReturnIIF(B==True,1,0);

}

Events

//此处实现事件函数

//初始化事件函数，策略运行期间，首先运行且只有一次

OnInit()

{

//与数据源有关

Range[0:DataCount-1]

{

If(is888)

{

//=========数据源相关设置==============

AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard());//设置后复权

AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice());