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网格法则（TB版）

策略基于网格交易策略的算法，其核心逻辑围绕着以下几个关键参数和变量进行：

1.初始仓位(`InitMP`):定义了策略开始时的仓位状态，正数表示做多，负数表示做空。

2.第一格间距(`FirstGrid`):网格交易的第一层距离，以点数为单位。

3.总网格数(`TotalGrids`):最大允许的持仓层数或网格数。

4.网格间距(`GridInterval`):除第一格外，每层网格之间的固定间距。

5.盈利点数(`WinGrid`):达到此点数盈利后平仓的设定。

6.每次开仓手数(`EveryLots`):每次交易的手数。

7.委托价格偏移(`OffsetPoint`):订单价格相对于市场价的偏移量。

8.价差中枢类型(`MidLineType`):确定如何计算价差中枢，可选值包括昨天收盘价、价差均线、结算均价或手动设定。

9.手动设置价差中枢(`MidLineSetValue`):当`MidLineType`为4时，手动设定的价差中枢值。

代码逻辑主要分为以下步骤：

-初始化:确保初始仓位正确读取或设置，并计算最小变动价位。

-计算价差中枢(`MidLine`):根据选择的类型计算，可能是昨收价差、均线价差、结算均价差或手动设定值。

-实时监控:在每天的特定时段内(例如09:00至11:30，13:30至14:50)，监控市场数据，避免在开盘初或收盘前的不稳定时段操作。

-开仓判断:如果实际仓位小于等于0且当前叫买价低于中线加上第一格间距，则考虑开空单；若实际仓位大于等于0且叫卖价高于中线减去第一格间距，则考虑开多单。开仓时会根据当前网格层级和时间条件执行。

-平仓判断:当有盈利时，根据盈利点数(`WinGrid`)计算平仓价格，并检查是否需要调整仓位。

-仓位调整:根据市场变化动态调整仓位，确保不超过设定的最大网格数。

-订单执行:使用`Data0`和`Data1`代表两个相关的市场数据流，分别发送买入和卖出订单，考虑到委托价格的偏移。

-结束处理:在每个bar结束时更新全局变量`MyRealMp`以保持最新仓位状态，并在一天交易结束时（时间超过14:50），强制平掉所有仓位。

整体而言，设计了一个自动化的网格交易系统，旨在通过在预定的价格间隔内不断开仓和平仓来从市场波动中获利，同时控制风险。

请注意，实际应用时需要根据具体市场规则和交易平台接口进行调整和测试。

策略代码：

Params

NumericInitMP(0);//初始仓位,+-表示多空

NumericFirstGrid(3);//第一格的间距，点数

NumericTotalGrids(10);//总网格数，即最大持仓数

NumericGridInterval(3);//网格间距，点数

NumericWinGrid(3);//盈利点数

NumericEveryLots(1);//每次开仓手数

NumericOffsetPoint(0);//委托价格的偏移值(点数)

NumericMidLineType(1);//价差中枢类型选项，

1代表昨天的收盘价为价差中枢，

2代表价差均线为价差中枢，

3代表昨天的结算均价为价差中枢，

4手动设置价差中枢

NumericMidLineSetValue(100);//价差中枢类型选项为4时，手动设置价差中枢位置的具体点位

Numericlenth(20);

Vars

NumericMinPoint;

NumericAvgOfClose;

NumericAskLine;

NumericBidLine;

NumericMidLine;//中线值

NumericMyRealMp(0);

NumericTmpGridIndex;

NumericTmpPrice;

boolbtimecon;

Begin

bTimeCon=Time0.0900And(Time0.1130OrTime0.1330)AndTime0.1450;

MinPoint=MinMove*PriceScale;

MyRealMp=GetGlobalVar(0);

If(BarStatus==0)

{

If(MyRealMp==InvalidNumeric)

{

MyRealMp=InitMP;

SetGlobalVar(0,MyRealMp);

}

}ElseIf(BarStatus==2A_AccountID!=)

{