相关差策略（TB版）.docxVIP

相关差策略

主要交易思路：

价格与均线的关系分析：

通过计算当前价格与一定周期（如15周期）移动平均线（MA）的差值（DRD），来评估价格相对于均线的位置。

利用这个差值，进一步计算两个累积值：差值的累积（NDV）和差值绝对值的累积（TDV），从而得出相对动力值（RDV）。

RDV反映了价格在一段时间内相对于均线的总体偏离程度和方向。

做多策略：

当市场无持仓（MarketPosition==0），且前一周期的RDV值（RDV[1]）大于设定的做多阈值（ETLong，如5）时，视为做多信号。

在满足上述条件且成交量（Vol）大于0的情况下，以开盘价（Open）买入开仓。

当持有多头仓位（MarketPosition==1）且价格相对均线的关系发生变化（如RDV[1]小于0），且已持仓一定时间（BarsSinceEntry0）和成交量大于0时，进行平仓操作。

做空策略：

类似地，当市场无持仓且前一周期的RDV值小于设定的做空阈值（ETShort，如-5）时，视为做空信号。在满足做空条件且成交量大于0的情况下，以开盘价卖出开空仓。

当持有空头仓位且价格相对均线的关系发生变化（如RDV[1]大于0），且成交量大于0时，进行平仓操作。

策略执行与过滤：

策略执行前会检查是否处于集合竞价或小节休息时间，并据此决定是否跳过当前周期（通过If(!CallAuctionFilter())Return;实现）。

策略通过监测价格与均线的关系以及成交量的变化，来捕捉市场趋势的转变点，并据此进行开仓和平仓操作。

该交易策略基于价格与移动平均线之间的动态关系，通过计算相对动力值（RDV）来评估市场的做多或做空潜力。

策略的执行依赖于价格行为、均线位置以及成交量的变化，旨在捕捉趋势的启动和平仓时机。集合竞价和小节休息时间的过滤有助于提高策略的稳定性和可靠性。

做多信号代码：

Params

NumericETLong(5);

NumericRMALen(15);

Vars

NumericSeriesRDV(0);

NumericSeriesTDV(0);

NumericSeriesNDV(0);

NumericSeriesRMA(0);

NumericSeriesDRD(0);

Begin

If(!CallAuctionFilter())Return;

RMA=Average(Close,RMALen);

DRD=Close-RMA;

NDV=Summation(DRD,RMALen);

TDV=Summation(Abs(DRD),RMALen);

If(TDV0)

RDV=100*NDV/TDV;

If(MarketPosition==0AndRDV[1]ETLongAndVol0)

Buy(0,Open);

If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry0AndRDV[1]0AndVol0)

Sell(0,Open);

End

1.系统将当前价格和MA之差定义为DRD

2.计算RDV:N天DRD的加和除以DRD绝对值的加和

入场条件:

1.设置ETLong为入市阈值，如果RDVETLong,则入场做多

2.设置ETShort为入市阈值，如果RDVETShort,则入场做空

出场条件:

1.如果RDV下穿0,多头平仓

2.如果RDV上穿0,空头平仓

做多系统代码及解读如下：

Params

NumericETLong(5);//声明数值参数ETLong，初值5，设置做多参数。

NumericRMALen(15);//声明数值参数RMALen，初值15

Vars

NumericSeriesRDV(0);//声明数值序列变量RDV，初值0，NDV和TDV的比值（全在均值之上100，全之下-100，围绕均线趋近0）。

NumericSeriesTDV(0);//声明数值序列变量TDV，初值0，收盘价与15周期均值的差值绝对值的合计。

NumericSeriesNDV(0);//声明数值序列变量NDV，初值0，收盘价与15周期均值的差值的合计。

NumericSeriesRMA(0);//声明数值序列变量RMA，初值0，即15周期均值。

NumericSeriesDRD(0);//声明数值序列变量DRD，初值0，即收盘价与15周期均值的差值。

Begin

If(!CallAuctionFilter())Return;//集合竞价和小节休息过滤。

//初始设置

RMA=Average(Close,RMALen);//15