特征函数和矩母函数.pptVIP

一、矩母函数1．定义称的数学期望为随机变量X的矩母函数。2．原点矩的求法利用矩母函数可求得X的各阶矩，即对逐次求导，并计算在点的值：3．和的矩母函数定理1设相互独立的随机变量的矩母函数分别为，，…，，则其和的矩母函数为…定义：设X是非负整数值随机变量，分布律P{X=k}=pk，k=0,1,?则称为X的母函数。4.母函数性质：非负整数值随机变量的分布律pk由其母函数P(s)唯一确定设P(s)是X的母函数，若EX存在，则EX=P?(1)若DX存在，则DX=P?(1)+P?(1)-[P?(1)]2独立随机变量之和的母函数等于母函数之积。若X1,X2,?是相互独立同分布的非负整数值随机变量，N是与X1,X2,?独立的非负整数值随机变量，则的母函数H(s)=G(P(s)),EY=ENEX1其中G(s),P(s)分别是N,X1的母函数。证明：(1)设离散型非负整数随机变量X,Y的分布律分别为P{X=k}=pk，P{Y=k}=qk，k=0,1,?，则Z=X+Y的分布律为P{Z=k}=ck,其中ck=p0qk+p1qk-1+?+pkq0设X,Y,Z的母函数分别为PX(s),PY(s),PZ(s)，即有欧拉公式：01.特征函数02设X为随机变量，称复随机变量的数学期望03为X的特征函数，其中t是实数。04还可写成05二、特征函数01分布律为P(X=xk)=pk（k=1,2,?）的离散型随机变量X，特征函数为概率密度为f(x)的连续型随机变量X，特征函数为02对于n维随机向量X=(X1,X2,?,Xn)，特征函数为性质：(1)。(2)在（-?，?）上一致连续。(3)若随机变量X的n阶矩EXn存在，则,k?n当k=1时，EX=；当k=2时，DX=。是非负定函数。若X1,X2,?,Xn是相互独立的随机变量，则X=X1+X2+?+Xn的特征函数为随机变量的分布函数与特征函数是一一对应且相互唯一确定。如果随机变量X为连续型，且其特征函数绝对可积，则有反演公式：（相差一个负号的傅立叶逆变换）（相差一个负号的傅立叶变换）例1设随机变量X服从参数为的泊松分布，求X的特征函数。解由于所以麦克劳林公式例2设随机变量X服从[a，b]上的均匀分布，求X的特征函数。解X的概率密度为所以