朱明zhubob商业银行经营管理3章.pptVIP

第三章商业银行负债及其管理（一）银行短期借款的种类1.向中央银行借款2.同业借款3.回购协议4.国际金融市场借款商业银行借入资金的渠道同业拆借-p96银行获取短期资金的简便方法；对银行间同业拆借的资金用途有严格的规定，拆入的资金只能用于解决调度头寸过程中的临时资金困难从央行借款-p100从央行申请贴现资金和信用贷款（再贷款）证券回购-p101利用回购协议进行资金融通可使银行充分利用这些优质资产，获得更高的盈利国际市场融资-p102发行中长期债券二、借入负债的管理同业拆借的管理-p96准确匡算拆借头寸和期限无论拆出还是拆入都要考虑资金承受能力，要通过准确匡算头寸以确定合理拆出或拆入的金额和期限，防止过多的拆借冲击总量平衡。要准确匡算期内新增存款额，到期能收回的贷款和拆放同业的资金，扣减存款提取额，归还向中央银行借款，同业借款及银行汇差变动，应收应付款增减额等，确定出头寸。若头寸有多余，才能拆出，头寸不足确有需要，才能拆进。遵守中央银行对拆借资金比例管理的规定监管规定拆入资金/各项存款平均余额≦8%；拆出资金/各项存款平均余额≦8%。控制拆借资金比例是必要的。拆出资金对银行资产流动性有直接影响，拆出数额过大，时间太长，一旦经营急需头寸，拆出资金又收不回来，就会造成拆出行支付能力不足，引发流动性风险。另一方面，拆入资金扩张资产规模，增加负债的流动性需求，若拆入数额超过其偿还能力，必然导致支付困难。坚持短借短用原则（二）向中央银行借入资金的管理-p100坚持短期贷款的原则向央行借款受货币政策松紧的影响和借款条件的约束央行再贷款、再贴现提供的是基础货币。向央行借款要符合货币政策。经济萧条时，央行实行扩张性货币政策，商业银行借款相对容易，相反较难。央行只对通过系统调剂、市场融资、再贴现仍未筹措到足够资金的银行发放货款。央行要求银行要符合规定的借款对象，营运资金基本正常，还款有保障，接受监督检查资金使用情况等。该借款只能用于弥补准备金头寸暂时不足、存贷款季节性需求引起的临时资金短缺。回购协议管理-p101回购协议管理与同业拆借相似，回购资金禁止用于固定资产的投资，期货投资，股本投资，不得以贷款、拆借等任何名义用于企业。银行根据流动性需要和货币市场利率状况，确定回购协议的交易时机、数额、期限，以最低的成本获得资金。3241根据有关法律、法规，履行申报审批手续。金融管理当局对发行金融债券有明确的规定；丰富金融债券品种。长短结合，分散对象，避免流动性需求过于集中造成的压力。合理确定发债规模和期限。要根据长期资产的资金需求确定适度的债券发行规模。合理安排偿付期。掌握债券发行时机，降低成本。长期借款(发行金融债券)的管理根据银行一定时期的资产结构及其变动趋势，确定是否利用及多大程度上利用借入负债；短，少或不借01根据一定时期金融市场的状况选择借款时机；利率低时借或多借02根据央行的货币政策的变化决定利用短期负债的程度。如松，多借；反之亦然03时机选择（五）管理原则如果利用短期负债的代价超过了因扩大资产规模而获取的利润，则不应继续增加借款规模，而应通过调整资产结构的办法保持流动性，或者通过进一步挖掘存款潜力的办法扩大资金来源资金来源的成本结构：一般尽可能多利用低息借款国内外资金市场借款成本比较：如果国际市场上借款较国内便宜，适当增加国际金融市场借款的比重，反之减少央行货币政策：松，多从央行借，反之，少借或不借规模控制结构的确定对时间和金额上的流动性需要非常明确。对流动性的需要相对集中。利率风险较高。主要用于弥补短期头寸的不足。1．短期借入负债的主要特征短期借入负债的特征和意义第三节商业银行借款业务及其管理第三章商业银行负债及其管理第三节商业银行借款业务及其管理第三章商业银行负债及其管理2．短期借入负债对商业银行经营的意义(1)短期借入负债为商业银行提供了非存款资金来源。(2)短期借入负债是满足商业银行周转金需要的重要手段。(3)短期借入负债提高了商业银行的资金管理效率。(4)短期借入负债既扩大了银行的经营规模，又加强了外部的联系和往来。第三章商业银行负债及其管理（三）短期借款的管理要点logo第三节商业银行借款业务及其管理1.主动把握借款期限和金颇:有计划地把借款到期时间和金额分散化，以减少流动性需要过于集中的压力；2.尽量把借款到期时间和金额与存款的增长规律相协调3.通过多头拆借的办法将借款对象和金额分散化4.正确统计借款到期的时间和金额第三节商业银行借款业务及其管理短期借