风险评估：信用评分模型_（8）.模型训练与验证.docx

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模型训练与验证

训练集与测试集的划分

在风险评估和信用评分模型的构建过程中，训练集和测试集的划分是至关重要的一步。训练集用于训练模型，而测试集用于评估模型的性能。合理的划分方法可以确保模型在训练过程中学习到数据的内在规律，并在测试过程中验证其泛化能力。

数据集划分的原则

时间顺序划分：在金融数据中，时间顺序非常重要。因此，通常会将数据按时间顺序划分为训练集和测试集，以确保模型能够预测未来的数据。

随机划分：对于非时间敏感的数据集，可以采用随机划分的方法。常见的随机划分方法包括K折交叉验证（K-FoldCross-Validation）和留出法（HoldoutMethod）。

分层划分：为了确保训练集和测试集中的类别分布一致，可以采用分层划分的方法。这在不平衡数据集（如违约率较低的信用评分数据）中尤为重要。

实例：使用Python进行数据集划分

假设我们有一个信用评分数据集，包含用户的基本信息、信用记录、还款情况等特征。我们将使用Python的pandas和scikit-learn库进行数据集划分。

导入库

importpandasaspd

fromsklearn.model_selectionimporttrain_test_split,StratifiedKFold

加载数据

#加载数据集

data=pd.read_csv(credit_score_data.csv)

#查看数据集前几行

print(data.head())

按时间顺序划分数据集

#按时间顺序划分数据集

data=data.sort_values(by=date)#假设数据集中有一个日期列

train_data=data.iloc[:int(0.8*len(data))]

test_data=data.iloc[int(0.8*len(data)):]

#查看训练集和测试集的大小

print(训练集大小:,len(train_data))

print(测试集大小:,len(test_data))

随机划分数据集

#随机划分数据集

train_data,test_data=train_test_split(data,test_size=0.2,random_state=42)

#查看训练集和测试集的大小

print(训练集大小:,len(train_data))

print(测试集大小:,len(test_data))

分层划分数据集

#分层划分数据集

stratified_kfold=StratifiedKFold(n_splits=5,shuffle=True,random_state=42)

#假设目标变量是credit_score

fortrain_index,test_indexinstratified_kfold.split(data,data[credit_score]):

train_data=data.iloc[train_index]

test_data=data.iloc[test_index]

#查看训练集和测试集的大小

print(训练集大小:,len(train_data))

print(测试集大小:,len(test_data))

模型训练

模型训练是机器学习中的核心步骤，通过训练集中的数据对模型进行优化，使模型能够学习到数据的内在规律。常见的模型训练方法包括监督学习、无监督学习和半监督学习。在信用评分模型中，监督学习是最常用的方法，因为有明确的目标变量（如是否违约）。

监督学习模型训练

监督学习模型训练通常包括以下步骤：

选择模型：根据问题的性质选择合适的模型，如逻辑回归、决策树、随机森林、支持向量机、神经网络等。

特征选择：选择对目标变量有影响的特征。

参数优化：通过交叉验证等方法优化模型参数。

模型训练：使用训练集数据训练模型。

实例：使用逻辑回归进行模型训练

假设我们已经选择了逻辑回归模型，并进行了特征选择。我们将使用scikit-learn库进行模型训练。

导入库

importpandasaspd

fromsklearn.linear_modelimportLogisticRegression

fromsklearn.model_selectionimporttrain_test_split

fromsklearn.metricsimportaccuracy_score,classification_report,confusion_matrix