风险评估：信用评分模型_（7）.评分模型中的变量选择与特征工程.docx

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评分模型中的变量选择与特征工程

在构建信用评分模型时，变量选择和特征工程是至关重要的步骤。这些步骤直接影响模型的性能和准确性。变量选择是指从大量的候选变量中选择对目标变量（如违约概率）有显著影响的变量。特征工程则是在选定的变量基础上，通过对变量进行转换、组合和衍生，创造出新的特征，以更好地捕捉数据中的信息。这两者共同构成了模型构建的基础。

变量选择

变量选择的目的在于减少模型的复杂度，提高模型的解释性，并避免过拟合。在信用评分模型中，变量选择通常涉及以下几个步骤：

数据探索：通过统计分析和可视化手段，初步了解各变量与目标变量之间的关系。

相关性分析：计算各变量与目标变量的相关性，排除相关性低的变量。

特征重要性评估：使用机器学习模型（如决策树、随机森林等）评估各特征的重要性。

多变量分析：考虑变量之间的相互作用和多变量之间的关系。

正则化方法：使用正则化技术（如LASSO、Ridge回归）进行变量选择。

数据探索

数据探索是变量选择的第一步。通过统计分析和可视化手段，可以初步了解各变量与目标变量之间的关系。常用的探索方法包括描述性统计分析、直方图、箱线图和散点图等。

描述性统计分析

描述性统计分析可以帮助我们了解变量的分布情况，包括均值、中位数、标准差、最大值、最小值等。这些统计量可以揭示变量的集中趋势和离散程度。

importpandasaspd

#读取数据

data=pd.read_csv(credit_data.csv)

#描述性统计分析

print(data.describe())

直方图

直方图可以直观地展示变量的分布情况。通过直方图，我们可以识别出变量的分布是否为正态分布，以及是否存在异常值。

importmatplotlib.pyplotasplt

#绘制直方图

plt.figure(figsize=(12,6))

data[age].hist(bins=30,alpha=0.5,color=blue,edgecolor=black)

plt.title(AgeDistribution)

plt.xlabel(Age)

plt.ylabel(Frequency)

plt.show()

箱线图

箱线图可以展示变量的四分位数和异常值。通过箱线图，我们可以识别出变量的中位数、上下四分位数以及异常值。

#绘制箱线图

plt.figure(figsize=(12,6))

data.boxplot(column=[income,debt])

plt.title(BoxplotofIncomeandDebt)

plt.ylabel(Value)

plt.show()

散点图

散点图可以展示两个变量之间的关系。通过散点图，我们可以识别出变量之间的线性关系或非线性关系。

#绘制散点图

plt.figure(figsize=(12,6))

plt.scatter(data[income],data[debt],alpha=0.5)

plt.title(ScatterPlotofIncomevsDebt)

plt.xlabel(Income)

plt.ylabel(Debt)

plt.show()

相关性分析

相关性分析用于评估变量与目标变量之间的线性关系。常用的相关性指标包括皮尔逊相关系数和斯皮尔曼相关系数。

皮尔逊相关系数

皮尔逊相关系数衡量两个变量之间的线性关系。系数值范围从-1到1，-1表示完全负相关，1表示完全正相关，0表示没有线性关系。

importseabornassns

#计算相关性矩阵

correlation_matrix=data.corr()

#绘制相关性热图

plt.figure(figsize=(12,8))

sns.heatmap(correlation_matrix,annot=True,cmap=coolwarm)

plt.title(CorrelationMatrix)

plt.show()

斯皮尔曼相关系数

斯皮尔曼相关系数衡量两个变量之间的单调关系。它适用于非线性关系的变量。

#计算斯皮尔曼相关系数

spearman_corr=data.corr(method=spearman)

#绘制斯皮尔曼相关性热图

plt.figure(figsize=(12,8))

sns.heatmap(spearman_corr,annot=True,cmap=coolwarm)

plt.title(SpearmanCorrelationMatrix)

plt.show(