债务空间的动态最优配置.docxVIP

债务空间的动态最优配置

目录

债务空间的动态最优配置（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

债务空间动态最优配置概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1债务空间的概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.2动态最优配置的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.3研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

债务空间动态最优配置的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1动态规划理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.2最优化理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.3风险管理理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

债务空间动态最优配置的模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.1债务空间配置模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.1.1模型假设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.1.2模型变量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.1.3模型目标函数．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.1.4模型约束条件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.2动态优化模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.2.1动态规划方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.2.2滚动时域优化方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

债务空间动态最优配置的实证分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

4.1数据来源与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

4.2案例选择与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

4.2.1案例一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

4.2.2案例二．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

4.3结果分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

债务空间动态最优配置的策略与建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

5.1政策建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

5.1.1宏观政策调控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

5.1.2微观企业策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

5.2风险控制与应对．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

5.2.1风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

5.2.2风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

5.2.3风险控制措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

债务空间动态最优配置的挑战与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

6.1研究挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

6.1.1数据获取与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

6.1.2模型复杂性与适用性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

6.2未来研究方向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

6.2.1模型改进与创新．．．．．．．．．．．