第4-1节 商业银行的现金资产管理.pptx

1;第一节商业银行的现金资产管理;第一节商业银行的现金资产管理;结论：在确保银行流动性需要的前提下，尽可能地降低现金资产占总资产的比重，使现金资产达到最适度的规模。;第一节商业银行的现金资产管理;1.存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款。

2.存款准备金率：中央银行要求的存款准备金占金融机构存款总额的比例。

3.法定准备金是按照法定比率向中央银行缴存的存款准备金。

4.超额准备金是指在中央银行存款准备金账户中超出了法定存款准备金的那部分存款。它与法定存款准备金有此消彼长的关系。;;我国存款准备金率变化情况;我国存款准备金率变化情况;我国存款准备金率变化情况;1.法定准备金的计算

?滞后准备金计算法

主要适用于对非交易性账户存款的准备金计算。根据前期存款负债

的余额确定本期准备金的需要量的方法。;1.法定准备金的计算

?同步准备金计算法

同步准备金计算法的基本原理是：以本期的存款余额为基础，计

算本期的准备金需要量。

主要适用于对商业银行的交易性账户存款计算准备金。交易性账

户余额的变化幅度较大，商业银行应该根据本期存款余额的实际状况，

计算所需上缴的准备金数额。;2.法定准备金准确头寸的管理

?法定存款准备金管理原则

在满足中央银行法定要求前提下，尽量使准备金账户最小化。

?银行法定存款准备金管理

需要提前预测在准备金保持期内的各种存款与库存现金的变化状

况，据此制定法定存款准备金的具体管理目标。

?银行将已缴纳的存款准备金余额与实际需要量进行比较，若不足则补足，若多余则调减以增加收益。;1.影响超额准备金需要量的因素

?存款波动

?贷款的发放与收回;?其他因素（向中央银行借款，同业往来状况，法定存款准备金的变化）;第一节商业银行的现金资产管理;短期流动性需求;第一节商业银行的现金资产管理;第一节商业银行的现金资产管理;3.周期流动性需求：长期现金需求

影响因素：由于经济周期性波动所引发的。;?银行的流动性供给：在资产负债表中存储流动??；从金融市场上“购买”流动性

?资金头寸：在现金资产中，我国商业银行习惯地将可供商业银行直接、自主运用的资金称为资金头寸。商业银行的头寸概念有可用头寸、基础头寸和可贷头寸之分。

?可用头寸：指扣除了法定准备金以后的所有现金资产，包括库存现金、在中央银行的超额准备金及存放同业存款。

?基础头寸：指商业银行库存现金与在中央银行的超额准备金之和。基础头寸是银行最具流动性的资产，商业银行可以随时动用，用于充当银行一切资金结算的最终支付手段。

?可贷头寸：指商业银行在某一时期内可直接用于贷款发放和投资的资金（形成银行盈利性资产的基础）