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具有可积参数的倒向随机微分方程与非线性数学期望：理论、性质及应用探究

一、引言

1.1研究背景与意义

倒向随机微分方程（BackwardStochasticDifferentialEquation，简称BSDE）作为随机分析领域的重要分支，自1973年Bismut在研究随机最优控制问题时首次引入其雏形以来，历经发展，展现出了强大的理论价值与应用潜力。1990年，Pardoux和Peng给出一般形式的倒向随机微分方程以及解的存在唯一性定理，这一突破为BSDE的深入研究奠定了坚实基础，推动其理论迅猛发展，在众多科学领域得到广泛应用。

在金融领域，BSDE已成为定价与