决策树分析方法非现场数据分析法.pptxVIP

决策树分析方法─非现场数据分析法2025/3/81

目录概念和作用决策树体系结构决策树运用基本要素决策树运用示例决策树运用示例分析结论2025/3/82

概念和作用决策树分析是数量分析方法决策树是一种树状结构，其分析由树根节点开始逐层展开，每一分支树枝前后节点具有数量逻辑关系提供快捷、口径一致的分析模式适用于对银行盈利能力数量分析，根据影响指标相关要素的数量变化，探求各要素变化的原因以及影响程度同样的方法也可运用于银行其他情况的分析2025/3/83

目录概念和作用决策树体系结构决策树运用基本要素决策树运用示例决策树运用示例分析结论2025/3/84

决策树结构初识净利息收入净收入以上各项是对收入的影响要素2025/3/85

决策树结构简图净收入+净利息收入+非利息收入-非利息支出-准备金+银行账户净收入+交易账户净收入+其他净收入-适用所得税各树枝细化。以净利息收入为例为便于建立数量关系和比较，所有指标都是对平均资产的比率，后续树枝的指标一般为比率2025/3/86

决策树分枝示例─利息收入与支出利息收入利息支出净利息收入2025/3/87

决策树分枝示例─利息支出存款类利息支出其他付息负债利息支出利息支出2025/3/88

决策树分枝示例─完全净利息收入树枝利息收入利息支出存款类利息支出其他付息负债利息支出净利息收入将所有相关要素按树枝结构有层次地展示数量关系2025/3/89

目录概念和作用决策树体系结构决策树运用基本要素决策树运用示例决策树运用示例分析结论2025/3/810

运用基础按资产规模对被分析机构分组，这是进行横向比较的很重要的基础设计分析指标，确定相关指标之间的数量关系构造指标的层次关系，用以分析各要素的影响程度计算机系统实现指标计算，并以易于阅读的方式列示计算结果：一般并列显示被分析行和同类型行当期、上期和前三年末数据，进行横、纵向比较2025/3/811

概要指标一览表─数据展示形式平均资产净收入同类型银行数盈利能力分析指标对平均资产百分比边际分析指标对各类平均资产百分比贷款分析指标对各类平均资产百分比流动性分析资本分析增长比率本组概要情况该银行同类型百分比排名时间点2025/3/812

分析过程由概要指标开始分析鉴别差异分析差异的原因考虑所有的影响要素深究细节确定问题的根本原因2025/3/813

目录概念和作用决策树体系结构决策树运用基本要素决策树运用示例决策树运用示例分析结论2025/3/814

分析示例逐项介绍分析方法以净利息收入分析为主线，介绍逐步深入分析过程汇总各项数据分析，探究影响要素与程度得到总体分析结果提出有待进一步了解的问题2025/3/815

盈利的决策树分析法─简化的概要指标框架2025/3/816

盈利分析─对银行本期数据认识本季度上季度(税后)该银行税后净收益对平均资产的比率2025/3/817

平均数同类型银行总合的平均数，是去除头尾各5％的银行，而进行平均的结果2025/3/818

本季度上季度盈利分析─对同类型银行平均数认识该银行税后净收益对平均资产的比率同类银行平均税后净收益对平均资产的比率2025/3/819

百分比排名百分比排名(Thepercentileranking，PCT)：对于被分析银行一项指标的比率，低于该比率的银行数量的百分比例子：该银行净收益率为1.28%，PCT为51，表示在同类型银行中，有49%的银行高于该银行1.28%的比率，而有51%低于该指标。百分比排名高或低不表示状态的好坏2025/3/820

盈利分析─对百分比排名认识本季度上季度该银行的百分比排名2025/3/821

盈利分析比较过程─对当期盈利分析本季度上季度第一步第二步第三步初步判断：处于平均水平2025/3/822

分析结论一─对当期盈利分析计算数据显示该银行的盈利比率为1.28%，同类型银行的平均数为1.29%，表明该银行居于同类型银行的中间位置该银行的百分比排名为51，表示在同类型银行中，有49%高于该行的1.28%比率，而有51%低于该比率2025/3/823

盈利分析比较过程─与前期比较分析本季度上季度比较结论：比前期提高2025/3/824

分析结论二─对前期比较分析自身比较，该银行盈利比率由0.99%提高到1.28%与同类型银行比较，该银行的百分比排名由上期的33提高到51，在同类银行中的盈利能力有所增强这种状况的原因？需要进一步分析：沿树枝细化分析2025/3/825

盈利分析细化─对净利息收入分析本季度上季度利息收入率降低，但支出下降幅度更大，使净利息收入率提高0.23百分点，同类行提高0.15百分点。利息收入率与支出率下降的原因？2025/3/826

盈利分析细化─利息收入率下降原因盈利性资产比率下降：本期比同类型、比上期资产组合出现了什