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知情交易概率(VPIN)、波动性与流动性--基于加密货币市场的实证研究.pdf

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    摘要

    近年来，加密货币市场迅速发展，获得了全球各地投资者的关注。加密货币

    与传统的货币或金融资产不同，由于其不受国家信用背书、缺乏价值锚定及相关

    的法律监管，其市场存在巨大的市场波动。因此，不论是对投资者还是监管机构

    而言，如果能找到合适的指标，对加密货币市场的异常波动进行预警，就可提前

    采取措施，避免相关的风险及亏损。

    本文通过VPIN指标度量加密货币市场的知情交易概率，从而预测市场未来

    的波动性水平和流动性水平。本文分别对2020年至2022年期间的3个时间区

    间、4个市场崩盘时间点，针对比特

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