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二维正态分布§4.4第四章
正态分布
[定义]设二维随机变量的联合概率密度为则称二维随机变量服从二维正态分布，记作其中是分布参数.
[定理1]设二维随机变量服从二维正态分布则与的边缘分布都是正态且无论参数为何值，都有证：的边缘概率密度分布，其中
设则由此可得，同理，由定理1可知：
化为二次积分，得设则得其中[定理2]证：
所以设得
[定理3]则与独立的充要条件是证：必要性：若随机变量与相互独立，则充分性：则二维正态分布的联合密度可化为：所以,随机变量与相互独立.
[例1]设随机变量与相互独立，都服从标准正态分布解：因为随机变量与相互独立，且已知所以，
当时，有所以，的分布函数当时，显然有
[此分布称为自由度为2的分布.]
1.二维正态分布的边缘分布为正态分布：若则且小结2.则与相互独立
思考题设二维随机变量服从二维正态分布，已知求的联合概率密度.解：已知与的相关系数为
所以的联合概率密度
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