2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷（高级）.docx

2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷（高级）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、金融市场与机构

要求：考生需掌握金融市场的基本概念、金融市场机构的功能、金融衍生品的基本知识。

1.下列哪项不是金融市场的功能？

A.资金转移

B.风险管理

C.信息传递

D.政策制定

2.金融市场按照交易工具的不同可以分为哪些类型？

A.货币市场

B.资本市场

C.金融衍生品市场

D.以上都是

3.金融衍生品的基本特征有哪些？

A.标的资产

B.套期保值

C.信用风险

D.流动性

4.金融市场的风险有哪些？

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.以上都是

5.金融市场的参与者包括哪些？

A.金融机构

B.企业

C.个人

D.以上都是

6.下列哪个机构主要负责制定和实施金融市场的监管政策？

A.证券交易委员会

B.保险公司

C.中央银行

D.以上都不是

7.下列哪项不是货币市场工具？

A.国债

B.政府债券

C.存款证明

D.股票

8.资本市场的工具有哪些？

A.公司债券

B.普通股

C.股票期权

D.以上都是

9.金融衍生品交易的特点有哪些？

A.标的资产

B.风险对冲

C.高杠杆

D.以上都是

10.金融市场的稳定性对于经济发展有何意义？

A.提高企业融资效率

B.促进资本配置

C.降低金融风险

D.以上都是

二、金融风险管理

要求：考生需掌握金融风险管理的概念、风险识别、风险评估、风险控制。

1.下列哪项不是金融风险？

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.市场风险

2.风险管理的目的是什么？

A.防范和降低金融风险

B.提高金融市场的稳定性

C.提高企业盈利能力

D.以上都是

3.风险识别的方法有哪些？

A.历史数据分析法

B.专家判断法

C.实证分析法

D.以上都是

4.风险评估的方法有哪些？

A.价值在风险中（VaR）模型

B.风险价值（RVA）模型

C.蒙特卡洛模拟

D.以上都是

5.风险控制的方法有哪些？

A.风险规避

B.风险转移

C.风险分散

D.以上都是

6.风险管理中的道德风险是什么？

A.风险偏好

B.风险厌恶

C.风险中立

D.道德风险

7.风险管理的原则有哪些？

A.预防为主

B.综合管理

C.系统管理

D.以上都是

8.金融风险管理中的风险偏好是什么？

A.风险厌恶

B.风险中立

C.风险偏好

D.以上都是

9.下列哪项不是风险管理中的风险控制方法？

A.风险规避

B.风险转移

C.风险分散

D.风险增加

10.金融风险管理中的风险价值（VaR）模型是什么？

A.一种风险度量方法

B.一种风险管理工具

C.一种风险控制方法

D.以上都是

三、金融机构风险管理

要求：考生需掌握金融机构风险管理的基本概念、金融机构的风险类型、金融机构的风险管理策略。

1.金融机构的风险有哪些？

A.流动性风险

B.市场风险

C.信用风险

D.以上都是

2.金融机构风险管理的基本原则有哪些？

A.预防为主

B.综合管理

C.系统管理

D.以上都是

3.金融机构风险管理的目标是什么？

A.降低风险

B.防范风险

C.控制风险

D.以上都是

4.金融机构流动性风险管理的方法有哪些？

A.资产负债期限结构管理

B.流动性缺口管理

C.流动性覆盖率管理

D.以上都是

5.金融机构市场风险管理的方法有哪些？

A.风险敞口管理

B.风险敞口对冲

C.风险敞口评估

D.以上都是

6.金融机构信用风险管理的方法有哪些？

A.客户信用评估