2025年CFA特许金融分析师考试金融风险管理创新模拟试题.docx

2025年CFA特许金融分析师考试金融风险管理创新模拟试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、金融市场与金融工具

要求：考察学生对金融市场与金融工具的基本概念、分类、功能以及风险的理解。

1.下列哪些属于金融市场？

A.货币市场

B.股票市场

C.债券市场

D.期货市场

E.期权市场

2.以下哪种金融工具属于衍生品？

A.股票

B.债券

C.期货合约

D.普通存款

E.货币市场工具

3.金融市场的主要功能包括哪些？

A.资金筹集

B.资金配置

C.价格发现

D.风险管理

E.以上都是

4.下列哪些属于股票市场？

A.主板市场

B.创业板市场

C.新三板市场

D.股票市场指数

E.以上都是

5.以下哪种金融工具属于固定收益工具？

A.股票

B.债券

C.期货合约

D.期权合约

E.以上都不是

6.金融市场中的交易者主要包括哪些？

A.个人投资者

B.企业

C.政府机构

D.金融中介

E.以上都是

7.以下哪种金融工具属于货币市场工具？

A.股票

B.债券

C.期货合约

D.短期债券

E.以上都不是

8.金融市场中的价格发现机制是指什么？

A.交易者通过交易确定资产价格

B.市场监管机构制定资产价格

C.金融机构制定资产价格

D.政府机构制定资产价格

E.以上都不是

9.以下哪种金融工具属于风险管理工具？

A.股票

B.债券

C.期货合约

D.期权合约

E.以上都是

10.金融市场中的交易成本主要包括哪些？

A.交易手续费

B.买卖价差

C.机会成本

D.交易税

E.以上都是

二、金融风险管理

要求：考察学生对金融风险管理的概念、分类、方法以及风险度量指标的理解。

1.以下哪种风险属于系统性风险？

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

E.以上都不是

2.以下哪种风险属于非系统性风险？

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

E.以上都不是

3.金融风险管理的主要目标是什么？

A.预防和降低风险

B.提高收益

C.保障资产安全

D.以上都是

E.以上都不是

4.以下哪种风险管理方法属于风险规避？

A.风险分散

B.风险转移

C.风险规避

D.风险控制

E.以上都不是

5.以下哪种风险管理方法属于风险转移？

A.风险分散

B.风险转移

C.风险规避

D.风险控制

E.以上都不是

6.以下哪种风险管理方法属于风险控制？

A.风险分散

B.风险转移

C.风险规避

D.风险控制

E.以上都不是

7.以下哪种风险管理方法属于风险对冲？

A.风险分散

B.风险转移

C.风险规避

D.风险控制

E.以上都不是

8.以下哪种风险度量指标属于风险价值（VaR）？

A.期望损失

B.最大损失

C.风险价值（VaR）

D.信用风险价值（CVaR）

E.以上都不是

9.以下哪种风险度量指标属于信用风险价值（CVaR）？

A.期望损失

B.最大损失

C.风险价值（VaR）

D.信用风险价值（CVaR）

E.以上都不是

10.以下哪种风险度量指标属于条件风险价值（CVaR）？

A.期望损失

B.最大损失

C.风险价值（VaR）

D.信用风险价值（CVaR）

E.以上都不是

四、投资组合管理

要求：考察学生对投资组合管理的基本概念、原则、策略以及业绩评估的理解。

1.投资组合管理的核心目标是什么？

2.投资组合管理的三大原则是什么？

3.投资组合的分散化可以降低哪些风险？

4.什么是资产配置策略，其重要性体现在哪里？

5.以下哪种投资策略属于主动管理策略？

6.什么是被动管理策略，其与主动管理策略的主要区别是什么？

7.投资组合的业绩评估通常包括哪些指标？

8.什么是夏普比率，其如何反映投资组合的风险调整后收益？

9.什么是詹森指数，其如何衡量投资组合的业绩？

10.以下哪种投资组合管理方法属于定量分析？

11.什么是马科维茨投资组合理论，其核心思想是什么？

12.投资组合管理中的“有效前沿”是什么意思？

13.什么是投资组合的跟踪误差，其如何影响投资组合管理？

14.以下是哪种投资组合管理方法属于定性分析？

15.什么是投资组合的再平衡，其目的是什么？

五、衍生品市场

要求：考察学生对衍生品市场的基本概念、种类、定价以及风险管理方法的理解。

1.衍生品市场的主要功能是什么？

2.衍生品的主要种类有哪些？

3.期货合约与期权合约的主要区别是什么？

4.什么是衍生品的Delta值，其代表什么意义？

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