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企业模型风险管理制度

一、总则

1.目的：为有效识别、评估、监测和控制模型风险，确保模型在企业经营管理、决策支持等方面的合理运用，提高风险管理水平，保障企业稳健运营，特制定本制度。

2.适用范围：本制度适用于企业内所有涉及模型开发、使用、维护和管理的部门、岗位和业务活动。涵盖但不限于信用风险、市场风险、操作风险等领域所使用的各类模型，包括但不限于定价模型、风险评估模型、资本计量模型、绩效评估模型等。

3.基本原则

全面性原则：模型风险管理应覆盖模型全生命周期，包括模型设计、开发、验证、使用、监测和退出等各个环节。

独立性原则：模型开发、使用、验证和监督等职责应适当分离，确保模型风险管理的独立性和客观性。

审慎性原则：以审慎的态度对待模型风险，充分考虑模型的局限性和不确定性，采取有效措施降低风险。

适应性原则：模型风险管理应与企业的业务规模、复杂程度、风险状况及管理水平相适应，并根据内外部环境变化及时调整和完善。

二、组织架构与职责分工

1.董事会：董事会对模型风险管理承担最终责任，负责审批模型风险管理的战略、政策和制度，监督高级管理层对模型风险的管理工作，确保模型风险得到有效控制。

2.高级管理层：高级管理层负责执行董事会批准的模型风险管理战略、政策和制度，建立健全模型风险管理体系，组织开展模型的开发、使用、验证和监测等工作，及时向董事会报告模型风险状况。

3.风险管理部门：风险管理部门是模型风险管理的牵头部门，负责制定和完善模型风险管理制度和流程，组织开展模型风险的识别、评估、监测和报告工作，对模型的开发、使用和维护进行监督和指导。

4.模型开发部门：负责模型的设计、开发和维护工作，确保模型的科学性、合理性和准确性，及时对模型进行更新和优化，配合风险管理部门和其他相关部门开展模型验证和监测工作。

5.模型验证部门：独立于模型开发和使用部门，负责对模型的设计、假设、数据、算法、结果等进行全面验证，评估模型的有效性和可靠性，提出改进建议，并向高级管理层和风险管理部门报告验证结果。

6.业务部门：负责在业务活动中合理使用模型，及时反馈模型使用过程中发现的问题，配合模型开发、验证和风险管理部门开展相关工作。

三、模型全生命周期管理

1.模型设计与开发

模型开发部门在设计和开发模型前，应进行充分的业务需求分析，明确模型的目标、适用范围、假设条件和输入输出要求等。

采用科学合理的方法和技术进行模型开发，确保模型的逻辑结构清晰、算法正确、参数估计合理。

对模型开发过程进行详细记录，包括需求文档、设计文档、代码、测试报告等，以便后续的验证、维护和审计。

2.模型验证

模型验证部门应在模型投入使用前和使用过程中定期对模型进行验证，验证内容包括模型的理论基础、假设条件、数据质量、算法准确性、模型结果的合理性等。

采用多种验证方法，如回溯测试、基准测试、压力测试、敏感性分析等，确保模型验证的全面性和有效性。

根据验证结果，提出明确的验证结论和改进建议。对于不符合要求的模型，应禁止投入使用或要求模型开发部门进行整改。

3.模型使用与监测

业务部门应按照规定的权限和流程使用模型，不得擅自修改模型参数或超越模型适用范围使用模型。

风险管理部门应建立模型监测机制，定期对模型的使用情况和输出结果进行监测，分析模型的性能变化和风险状况。

当发现模型存在异常情况或潜在风险时，应及时通知相关部门进行调查和处理，必要时暂停模型的使用。

4.模型维护与更新

模型开发部门应根据业务需求变化、市场环境变化、验证结果和监测情况等，及时对模型进行维护和更新。

对模型的维护和更新应进行严格的测试和验证，确保模型的性能和稳定性不受影响。

记录模型维护和更新的过程和内容，及时通知相关部门和人员。

5.模型退出

当模型不再适用业务需求、无法满足风险管理要求或经过评估认为模型存在重大缺陷且无法修复时，应及时将模型退出使用。

模型退出应经过严格的审批流程，由模型开发部门提出申请，风险管理部门进行评估，高级管理层审批。

在模型退出后，应妥善保存模型相关的文档和数据，以备后续查阅和审计。

四、模型数据管理

1.数据治理：建立健全数据治理体系，明确数据管理的职责和权限，确保数据的准确性、完整性、一致性和及时性。

2.数据质量控制：制定数据质量标准和控制流程，对数据的采集、存储、处理和传输等环节进行严格监控，及时发现和纠正数据质量问题。

3.数据安全管理：采取有效的数据安全措施，保护模型数据的机密性、完整性和可用性，防止数据泄露、篡改和丢失。

4.数据备份与恢复：建立数据备份和恢复机制，定期对模型数据进行备份，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复数据。

五、模型文档管理

1.文档要求：模型开发、验证和使用过程中应产生详细的文档，包括模型设计文档、开发文档、验