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摘要
关于利率期限结构的研究主要分为传统的利率期限结构理论和现代的期限
结构理论。传统的利率期限结构理论主要分为预期理论、市场分割理论和流动性
偏好理论，从定性的角度分析市场现有的利率曲线结构形状、形成机制和背后的
经济学含义；而现代的利率期限结构理论主要分为静态利率期限结构模型和动态
利率期限结构模型，本文研究的C1R模型以及拓展的斜CIR模型则属于动态利
率期限结构模型。
均衡模型是以随机微分方程来描述利率动态变化的一类方法，本文在最常见
的CIR模型的基础上，研究了CIR模型的一种拓展一一斜CI
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