投资公司规章制度.pdfVIP

目录

第一章总则3-2-1-1

第二章组织结构和职责3-2-1-2

第一节投资决策系统3-2-1-3

第二节企业年金部3-2-1-4

第三节投资业务部门3-2-1-5

第节相关部门和岗位3-2-1-6

第三章投资管理概述3-2-1-7

第五章投资指引3-2-1-11

第六章资产配置3-2-1-12

第七章投资运作3-2-1-13

第一节投资策略和投资计划3-2-1-13

第二节权益类投资流程3-2-1-14

第三节固定收益类投资流程3-2-1-16

第八章交易指令执行3-2-1-18

第九章企业年金基金投资风险管理3-2-1-26

第一节企业年金主要风险及管理方法3-2-1-26

第二节企业年金市场风险管理3-2-1-27

第三节企业年金信用风险管理3-2-1-28

第节企业年金风险管理和监控流程3-2-1-30

第五节企业年金风险报告3-2-1-31

第十章沟通机制3-2-1-32

笫卜一章市场策略研究3-2-1-33

第一节市场策略报告内容3-2-1-33

第二节研究报告规范和格式3-2-1-34

第三节固定收益部研究业务管理3-2-1-35

第节权益类投资部研究业务管理3-2-1-37

第十二章企业年金基金投资管理公平性3-2-1-40

第十二章附则3-2-1-40

附件

附件1投资决策委员会议事规则3-2-1-42

附件2企业年金基金投资业务审批权限明细表3-2-1-45

附件3备选股票池选股标准3-2-1-46

附件4核心股票池选股标准体系数3-2-1-47

第一章总则

第一条为规范受托企业年金基金投资管理，防范和控制投资风险，保障基金安全和增

值，根据《企业年金试行办法》、《企业年金基金试行办法》等国家相关法律法规和公司相关

规章制度，制定本办法。

第二条企业年金基金投资账户投资决策、资产配置、投资运作、交易指令执行管理均

适用于本制度。

本办法所称企业年金基金投资账户，是指公司为不同受托企业年金基金设立的受托投资

账户。

企业年金基金投资账户下属类别资产账户，根据企业年金基金可投资一级资产类别设立,

包括权益类资产账户、固定收益类账户和银行外汇账户0

投资决策是指企业年金基金投资账户资产配置策略投资策略和投资计划及其他重大投

资事项的审批或审议。

资产配置包括但不限于权益类、固定收益类、资产百种比例，免税品种、会计属性总体

规模或比例以及各类资产收益目标、风险容忍度、久期、可供放大操作的回购规模等，并可

根据客户或公司投资决策委员会的要求进•步细化。

投资运作是指根据资产配置和市场状况确定企业件金基金类别资产账户投资策略和投

资计划并通过交易执行投资策略和计划。

交易指令执行是执行经过审核批准的交易指令。

第三条企业年金基金投资遵循谨慎、稳健原则，充分考虑企业年金基金资产的安全性、

流动性和收益性，充分匹配企业年金基金的资产和负债，为企业年金受益人获取稳定回报。

第条企业年金基金投资管理遵循集体决策、授双运作、逐笔审批原则。

公司投资决策系统审批企业年金基金投资账户配置策略、投资策略、投资冲划和重大投

资事项，授权相关业务部门和岗位动作、各相关业务部门和岗位在自身授权范围内运作，每

笔具体的投资操作须由有相应权限的机构或岗位审核批准。

本制度所称资产配置策略，是指投资账户资产根据投资指引、账户性质、市场状况等因

素，在账户可投资一级资产类别间的中长期分配策略。

投资策略是指根据配置策略和配置规模，在市场走势分析和投资品种价值判断基砒上

定的阶段性资产分配策略,

（三）在公司总风险预算和各类资产风险预算中，审批公司管理企业年金基金资产单笔

预计亏损1，000万人民币以上的止损方案；突破风险预算的止损方案必须由公司总裁室审

批；

（四）根据投资决策委