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金融衍生品定价模型;课程概述;第一部分:金融衍生品基础;金融衍生品概念;金融衍生品的发展历史;金融衍生品的作用;金融衍生品市场概况;第二部分:金融数学基础;概率论基础;随机过程;金融时间序列;统计推断;第三部分:期权定价基础理论;期权基本概念;无套利定价原理;二叉树模型;Black-Scholes模型假设;Black-Scholes公式推导;Black-Scholes公式应用;蒙特卡洛模拟;第四部分:高级期权定价模型;美式期权定价;离散红利调整;隐含波动率曲面;随机波动率模型;跳跃扩散模型;模型校准与参数估计;第五部分:利率衍生品定价;利率期限结构;短期利率模型;Heath-Jarrow-Morton框架;LIBOR市场模型;掉期定价;第六部分:信用风险与信用衍生品;信用风险建模;违约概率估计;信用违约互换(CDS)定价;担保债务凭证(CDO)定价;第七部分:商品与能源衍生品;商品价格特征;储存模型;能源衍生品;实物期权;第八部分:波动率与相关性交易;波动率互换;方差互换;相关性交易;波动率期权;第九部分:风险管理与对冲策略;风险价值(VaR);期权组合风险管理;动态对冲策略;压力测试与情景分析;第十部分:模型风险与监管;模型风险来源;模型验证技术;金融衍生品监管框架;案例分析:长期资本管理公司(LTCM);金融衍生品定价的未来发展;总结与展望
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