《金融市场风险评估》课件2.ppt

金融市场风险评估;目录;第一部分：金融市场风险概述;什么是金融市场风险？;金融市场风险的类型;市场风险详解;信用风险详解;流动性风险详解;操作风险详解;第二部分：风险评估方法;风险评估的重要性;定量分析方法概述;定性分析方法概述;风险价值(VaR)模型;风险价值(VaR)模型（续）;条件风险价值(CVaR)模型;压力测试;敏感性分析;久期分析;信用风险评估模型;流动性风险评估方法;操作风险评估方法;第三部分：监管框架和要求;巴塞尔协议概述;巴塞尔III市场风险框架;中国银保监会的相关规定;第四部分：实践应用;建立风险管理框架;风险限额管理;风险报告和披露;金融机构的风险管理实践;交易账户vs银行账户;利率风险管理实践;汇率风险管理实践;股票风险管理实践;信用风险管理实践;流动性风险管理实践;操作风险管理实践;第五部分：新兴风险和挑战;金融科技带来的风险;气候变化相关金融风险;系统性风险;跨境风险;第六部分：风险管理工具和技术;风险管理信息系统;大数据在风险管理中的应用;人工智能和机器学习;区块链技术在风险管理中的潜力;第七部分：风险文化和治理;建立风险文化;董事会和高级管理层的职责;三道防线模型;风险管理绩效评估;第八部分：未来展望;监管趋势;新兴市场的风险管理挑战;气候变化对金融风险的长期影响;金融创新与风险管理的平衡;总结;问答环节