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安徽开放大学20XX年春金融风险概论形考任务2
1.我国自（）起，开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。
A.2004年7月21日
B.2005年7月21日
C.2005年6月21日
D.2004年6月21日
2.一家公司以外币表示的契约现金流量折算为本币后，本币值对不可预期的汇率变动的敏感程度，称为（）。
A.交易风险暴露
B.经济风险暴露
C.折算风险暴露
D.国家风险暴露
3.通过一系列的货币市场交易，对冲汇率风险。这种汇率风险管理工具指的是（）
A.远期合约
B.货币市场套期保值
C.期权市场套期保值
D.或有风险套期保值
4.一个国家的货币折算成一定金额的另一个国家货币的比率，这个比率称为（）
A.利率
B.债券率
C.汇率
D.出口率
5.（）是指无法预料的汇率变动对跨国公司的合并财务报表产生的影响。
A.交易风险暴露
B.经济风险暴露
C.折算风险暴露
D.国家风险暴露
6.通过购买外汇看跌或看涨期权，以规避汇率风险的方法。这种汇率风险管理工具为（）
A.远期合约
B.货币市场套期保值
C.期权市场套期保值
D.或有风险套期保值
7.假设一家日本公司有一笔阿根廷比索的应收款，由于比索/美元的汇率和日元/美元的汇率高度相关，日本公司通过卖出与比索应收款等值的日元，并签订远期合约来确定日元/美元的远期汇率，从而对比索进行保值。这种汇率风险管理工具指的是（）
A.远期合约
B.货币市场套期保值
C.期权市场套期保值
D.交叉套期保值
8.折算风险暴露也称为（）。
A.交易风险暴露
B.经济风险暴露
C.会计风险暴露
D.汇率风险暴露
9.企业除了要面对已经确定的外汇支付或者收取的交易，还要考虑可能会收取或支付的外汇。该类风险我们称为（）。
A.汇率风险
B.利率风险
C.或有风险暴露
D.市场风险
10.企业无法回避又不能转移的汇率风险，只能接受并利用企业内部资源来承受风险带来的不良后果。这种风险的策略选择属于（）
A.风险回避
B.风险转移
C.风险保留
D.风险预防
11.某受信企业可能由于经营管理不善、产品滞销、资金周转不灵等原因而到期无法偿还债务。这种行为称为（）
A.违约
B.突变
C.风险
D.危机
12.产生于某个经济主体自身范围以外的风险，并对包括风险主体在内的宏观经济系统都会带来影响。这种信用风险的成因是（）
A.风险主体的外在不确定性
B.风险主体的内在不确定性
C.风险客体的外在不确定性
D.风险客体的内在不确定性
13.Zeta评分模型在原始Z值评分模型的基础上，将评估借款人信用风险的5个关键财务比率增加到（）个，应用领域更加广泛，也大大提高了对不良借款人的辨识度。
A.6个
B.7个
C.8个
D.9个
14.工商业贷款的信用风险主要体现在债务人的（）方面。
A.道德
B.学历
C.还款能力
D.消费能力
15.某个行业由于整个社会技术进步或产业革命而步入衰退期。这种不确定性原因属于（）
A.财务困境
B.行业发展趋势逆转
C.经营不善
D.宣告破产
16.（）的提出是当今风险管理理论在信用风险量化管理方面迈出的重要一步。
A.Z值评分模型
B.Zeta评分模型
C.KMV模型
D.Creditmetrics模型
17.CART结构分析法由布雷曼等在1984年首次提出，又称（）
A.德尔菲法
B.分类和回归树分析法
C.骆驼信用评级法
D.Z值评分模型
18.如果在经济危机爆发之时，出现的企业经营环境变差、市场需求不断萎缩、收入大幅下滑等风险，属于（）
A.风险主体的外在不确定性
B.风险主体的内在不确定性
C.风险客体的外在不确定性
D.风险客体的内在不确定性
19.（）从借款人的股权价值角度来考虑贷款归还的问题，在此基础上估算借款人的违约概率。
A.Z值评分模型
B.Zeta评分模型
C.KMV模型
D.Creditmetrics模型
20.一般而言，根据新骆驼信用评级法，综合评级为（）或以上的金融机构会引起监管部门不同程度的关注，而投资者也需要慎重考虑这些金融机构。
A.第一级
B.第二级
C.第三级
D.第四级
21.汇率风险暴露的类型分为哪三类（）
A.交易风险暴露
B.经济风险暴露
C.折算风险暴露
D.国家风险暴露
22.汇率风险管理工具主要包括（）
A.远期合约
B.货币市场套期保值
C.期权套期保值
D.交叉套期保值
23.汇率风险转移策略的三种基本方法包括（）
A.分散化
B.对冲
C.保险方式
D.购买债券方式
24.如果某家公司的应收款或应付款是以英镑、欧元、美元等主要货币来表示的，那么它可以方便地使用哪些风险管理工具（）
A.远期合约
B.货币市场套期保值
C.期权套期保值
D.交叉套
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