黎卡提方程与最优控制.pptVIP

Riccati最优控制变分法控制系统的状态可由观测决定，而观测值总是近似的，若要求近似值能任意逼近准确值，需要在状态之间定出距离量度，以便确切规定“任意逼近”。泛函函数的函数J=J[x(t)]，最优控制问题中的性能指标，取决于u(t),x(t),必定也是个泛函，所以上式称为性能泛函。x(t)是宗量泛函的变分设J(x)是线性赋泛空间R上的连续泛函，在x0处可微，其变分为若则泛函极值欧拉方程无约束及有约束泛函极值的必要条件——欧拉方程。使泛函取极值的必要条件是：横截条件：用变分法解最优控制问题对于时变非线性系统，状态方程及初始条件如下：性能泛函取为：用变分法解最优控制问题u(t)不受约束，设要求的，目标集为需求一个最优的控制和状态使得目标集达到极值。上式问题可表述为：构造广义泛函引入哈密顿函数：横截条件引入哈密顿函数后，似的极值必要条件的两个正则方程欧拉方程泛函极值条件最优控制问题满足正则方程边界条件极值条件状态调节问题证明：状态方程X(K+1)=AX(K)+BU(K),x(t0)=x0要求确定最优控制u(t),使得下列性能指标极小：由于u(t)不受约束，所以极小值条件是哈密顿函数对u(t)取条件极小，根据驻值条件由于是伴随变量，实际系统中不存在，自然也检测不到，工程中很难实现，所以我们把u(t)表示成x(t)的函数因为下式满足极值条件添加标题协态方程（5-19）的解添加标题5-21带入5-18添加标题(5-18)添加标题(5-19)添加标题(5-20)添加标题(5-21)添加标题(5-22)添加标题(5-23)添加标题正则方程添加标题横截条件添加标题