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上海财经大学硕士论文模板

一、绪论

(1)上海财经大学作为中国知名的高等学府之一，其研究生教育在经济学、管理学、法学等领域享有盛誉。近年来，随着我国经济社会的快速发展，对高层次专业人才的需求日益增长。在这样的背景下，上海财经大学硕士研究生教育不断深化改革，注重培养学生的创新能力和实践能力。据统计，上海财经大学硕士毕业生就业率连续多年保持在95%以上，其中80%以上毕业生在金融、证券、咨询等行业工作，为我国经济社会发展做出了积极贡献。

(2)绪论部分旨在阐述本研究选题的背景和意义。当前，全球金融市场正处于深刻变革之中，金融创新和技术进步不断推动金融业的发展。特别是在我国，随着金融改革的深入，金融市场逐渐开放，各类金融机构和金融产品不断涌现。然而，金融市场的复杂性也随之增加，对金融风险管理和金融监管提出了更高的要求。在此背景下，金融风险度量与控制成为学术界和实务界关注的焦点。本研究将聚焦于金融风险度量方法的研究，结合实际案例，探讨如何提高金融风险管理的效率和效果。

(3)本研究选取了我国某大型国有银行作为案例研究对象，通过对该银行近年来的财务数据进行分析，揭示了金融风险度量方法在实际应用中的优势和不足。研究发现，运用风险价值（VaR）模型能够较好地反映金融机构面临的潜在风险，但其对极端事件的预测能力仍有待提高。此外，通过引入压力测试方法，可以进一步评估金融机构在面临极端市场条件下的风险承受能力。基于以上分析，本研究提出了一套较为完善的金融风险度量与控制体系，旨在为金融机构的风险管理提供理论指导和实践参考。

二、文献综述

(1)文献综述方面，国内外学者对金融风险度量与控制的研究已取得丰硕成果。国外学者如Jensen和Meckling（1976）提出了资本结构理论，认为企业资本结构会影响其风险承担能力。随后，Merton（1974）提出了期权定价模型，为金融风险管理提供了新的视角。国内学者如吴晓求（2003）对金融风险管理进行了系统研究，强调风险度量在风险管理中的重要性。近年来，随着金融市场的发展，金融风险度量方法的研究不断深入，如王军（2010）对VaR模型及其应用进行了深入研究，指出VaR模型在金融风险管理中的广泛应用及其局限性。

(2)在金融风险度量方法的研究中，学者们提出了多种模型和指标。例如，风险价值（VaR）模型作为一种常用的风险度量方法，被广泛应用于金融机构的风险管理实践中。然而，VaR模型在处理极端事件和非线性风险方面存在不足。为了弥补这一缺陷，学者们提出了条件风险价值（CVaR）模型、压力测试等方法。此外，一些学者还从行为金融学的角度对金融风险度量进行了研究，如陈志武（2009）认为投资者心理因素对金融市场风险具有重要影响。这些研究成果为金融风险度量提供了新的思路和方法。

(3)在金融风险控制方面，学者们对风险分散、风险转移、风险规避等策略进行了深入研究。例如，Dodd-Frank法案（2010）对美国金融市场的风险控制提出了严格的要求。在我国，银保监会、证监会等部门也陆续出台了一系列监管政策，以加强金融风险控制。此外，一些学者还关注了金融风险管理的技术手段，如大数据、人工智能等在金融风险控制中的应用。这些研究成果为金融机构提供了丰富的风险管理工具和策略，有助于提高金融市场的稳定性。

三、研究方法

(1)本研究采用定量分析与定性分析相结合的研究方法，旨在全面深入地探讨金融风险度量与控制问题。在定量分析方面，首先，本研究选取我国某大型国有银行作为案例研究对象，收集其近年来的财务数据，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。通过对这些数据的处理和分析，构建金融风险度量模型，如VaR模型、CVaR模型等，以评估金融机构面临的潜在风险。其次，运用多元统计分析方法，如主成分分析、因子分析等，对金融风险影响因素进行识别和量化。此外，本研究还引入了压力测试方法，模拟极端市场条件下的金融风险，以评估金融机构的风险承受能力。

(2)在定性分析方面，本研究通过文献调研、专家访谈、案例分析等方法，对金融风险度量与控制的理论和实践进行深入探讨。首先，对国内外相关文献进行梳理和分析，总结金融风险度量与控制的理论框架和发展趋势。其次，通过专家访谈，了解金融机构在风险度量与控制方面的实际操作经验和遇到的问题。最后，结合实际案例，分析金融风险度量与控制的成功经验和失败教训。在定性分析过程中，注重理论联系实际，以提高研究结论的实用性和针对性。

(3)本研究还采用了比较研究方法，将我国金融机构的金融风险度量与控制实践与国际先进经验进行比较。通过对比分析，找出我国金融机构在金融风险度量与控制方面的优势和不足，为我国金融风险管理提供借鉴和启示。具体来说，本研究选取了美国、欧洲等发达国家的金融机构作为对比对象，分析其金融风险