【深沪两市开放式指数基金价格变动的互动关系实证研究13000字】.docx

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2025-03-25 发布于湖北
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深沪两市开放式指数基金价格变动的互动关系实证研究

内容摘要

本文试图分析深沪两市开放式指数基金价格变动的互动关系，从实证角度论证我国基金市场的发展及其存在的不足。在参考前人的文献下，以上海50ETF和深圳100ETF2020-2021年的数据为基础，通过单位根检验、协整检验、误差修正模型和格兰杰因果关系检验等方法来分析了上证50ETF和深证100ETF这两个变量之间的长期关系和短期关系。通过研究可以发现，这两个变量之间既存在着长期的协整的关系，又存在因果关系。基于上述实证分析，为评价我国证券市场的主要特征和投资者行为提供指导，并为政府制定相应

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