2025年CFA特许金融分析师考试金融计量经济学模拟试题.docx

2025年CFA特许金融分析师考试金融计量经济学模拟试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单选题

1.以下哪项不是金融计量经济学中的时间序列模型？

A.自回归模型（AR）

B.移动平均模型（MA）

C.傅里叶变换

D.误差修正模型（ECM）

2.在线性回归模型中，解释变量X对因变量Y的系数β的符号通常表示为？

A.正相关

B.负相关

C.无相关

D.无法确定

3.在金融计量经济学中，以下哪项不是用于描述随机误差的分布？

A.正态分布

B.指数分布

C.二项分布

D.拉普拉斯分布

4.以下哪项不是时间序列分析中的平稳性检验方法？

A.检验自协方差函数

B.ADF检验

C.KPSS检验

D.协整检验

5.在多元线性回归模型中，解释变量X1和X2的偏相关系数ρ12表示什么？

A.X1对Y的边际效应

B.X2对Y的边际效应

C.X1和X2的线性关系强度

D.X1和X2的相关性

6.以下哪项不是时间序列分析中的自相关系数ρ？

A.序列自身的相关系数

B.序列与滞后序列的相关系数

C.序列与随机误差项的相关系数

D.序列与预测误差项的相关系数

7.在金融计量经济学中，以下哪项不是描述变量之间关系的指标？

A.相关系数

B.相似系数

C.相似度

D.联合度

8.以下哪项不是用于检验时间序列数据是否具有单位根的方法？

A.ADF检验

B.KPSS检验

C.协整检验

D.残差分析

9.在金融计量经济学中，以下哪项不是用于描述时间序列数据波动性的指标？

A.标准差

B.方差

C.偏度

D.峰度

10.在多元线性回归模型中，解释变量X1和X2的方差膨胀因子（VIF）大于10表示什么？

A.X1和X2之间存在多重共线性

B.X1和X2之间不存在多重共线性

C.X1和X2之间具有完全线性关系

D.X1和X2之间不具有线性关系

二、多选题

1.以下哪些是金融计量经济学中的时间序列模型？

A.自回归模型（AR）

B.移动平均模型（MA）

C.自回归移动平均模型（ARMA）

D.自回归积分移动平均模型（ARIMA）

2.在金融计量经济学中，以下哪些是用于描述随机误差的分布？

A.正态分布

B.指数分布

C.二项分布

D.拉普拉斯分布

3.以下哪些是时间序列分析中的平稳性检验方法？

A.检验自协方差函数

B.ADF检验

C.KPSS检验

D.协整检验

4.在多元线性回归模型中，以下哪些是描述变量之间关系的指标？

A.相关系数

B.相似系数

C.相似度

D.联合度

5.在金融计量经济学中，以下哪些是用于描述时间序列数据波动性的指标？

A.标准差

B.方差

C.偏度

D.峰度

6.在多元线性回归模型中，以下哪些是用于检验多重共线性的方法？

A.计算方差膨胀因子（VIF）

B.计算特征值

C.计算条件指数

D.计算协方差矩阵

7.在金融计量经济学中，以下哪些是描述变量之间关系的统计量？

A.偏相关系数

B.联合相关系数

C.相似系数

D.联合度

8.以下哪些是描述时间序列数据波动性的统计量？

A.标准差

B.方差

C.偏度

D.峰度

9.在金融计量经济学中，以下哪些是用于描述时间序列数据平稳性的统计量？

A.ADF统计量

B.KPSS统计量

C.协整统计量

D.残差统计量

10.在金融计量经济学中，以下哪些是用于描述时间序列数据趋势性的统计量？

A.自回归统计量

B.移动平均统计量

C.残差统计量

D.协整统计量

四、简答题

1.简述时间序列分析中的自回归模型（AR）的基本原理及其在金融计量经济学中的应用。

2.解释多元线性回归模型中多重共线性的概念，并说明其对模型估计的影响。

3.描述时间序列分析中的单位根检验（ADF检验）的基本原理及其在金融时间序列数据分析中的应用。

五、计算题

1.设线性回归模型为：Y=β0+β1X1+β2X2+ε，其中X1和X2是解释变量，Y是因变量，ε是随机误差项。已知以下数据：

X1X2Y

123

234

345

456

567

请计算模型参数β0、β1和β2的估计值。

2.给定以下时间序列数据：

Yt

0.50.60.70.80.91.01.11.21.31.4

请使用自回归模型（AR(1)）对Yt进行拟合，并计算模型参数ρ的估计值。

六、论述题

1.论述金融计量经济学中协整检验的基本原理，并说明其在金融市场分析中的应用价值。

本次