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2025-03-27 发布于广东
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衍生品业务风险管理.docx

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衍生品业务风险管理

一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2目的和内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、衍生品业务概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.1衍生品的定义与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.2衍生品市场的发展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.3衍生品业务的参与方．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

三、风险管理框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.1风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.2风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.3风险监控与报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

四、衍生品业务风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

4.1市场风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.1.1价格波动风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.1.2市场流动性风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.2信用风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

4.2.1交易对手方信用风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

4.2.2市场参与者信用风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

4.3流动性风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

4.4操作风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

4.5法律法规风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

五、衍生品业务风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

5.1风险量化分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

5.2风险定性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

5.3风险定价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

六、风险管理策略与措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

6.1风险规避．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

6.2风险降低．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

6.3风险转移．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

6.4风险承受．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

七、风险监控与报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

7.1风险监控系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

7.2定期风险报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

7.3风险预警机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

八、案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

8.1成功案例．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

8.2失败案例．．．．．．．．．．．．．．．

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