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《随机过程》课程大纲

课程编码：1908343408课程名称：随机过程

英文名称：RandomProcess

课程类型：□通识教育课程□学科基础教育课程?专业教育课程课程性质：□必修□方向?选修总学时数：48学时（授课48学时）总学分数：3先修课程：概率论；数理统计适用专业：数学与应用数学开课学期：第5学期开课学院/部(室/所/其他）：数学与统计学院一、课程地位与作用

本课程是数学与应用数学专业学生开设的专业教育选修课程。应预修数学分析、高等代数、概率论、

数理统计。随机过程是研究随机现象客观规律性的数学学科。随着科学技术的发展以及人们对随机现象规律性认识的需要，随机过程的思想方法正日益渗透到自然科学和社会科学的众多领域中。通过本课程的学习使学生初步掌握处理随机现象的基本思想和方法，培养学生运用随机过程分析和解决实际问题的能力。

课程目标

通过本课程的理论教学，实现下列目标：

学习随机过程的基本知识和基本理论以及常见的几种随机过程的内容；

理解和领会泊松过程和更新过程的实质；

掌握马尔可夫过程的核心内容；

具备运用泊松过程和马尔可夫过程的理论知识解决相关实践问题的能力。

课程目标支撑毕业要求

课程目标

毕业要求1

毕业要求2

毕业要求3

毕业要求4

毕业要求5

毕业要求6

毕业要求7

毕业要求8

目标1

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目标2

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目标3

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目标4

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课程教学内容与基本要求

第一章预备知识（支撑课程目标1）参考课时：5学时

教学目标：通过本部分的学习使学生掌握矩母函数和特征函数的定义以及一些性质；同时能熟练的运用条件期望求解一些简单问题。

教学内容：概率空间、随机变量及分布函数、数字特征，矩母函数，特征函数、收敛性、条件概率、条件期望和独立性。

学习重点：矩母函数的定义及其性质、条件期望。

学习难点：条件数学期望的物理意义。

第二章随机过程的基本概念（支撑课程目标1）参考课时：5学时

教学目标：通过本部分的学习使学生能掌握随机过程的定义以及随机过程的分类，并能够掌握随机过程和随机变量的关系。

教学内容：随机过程的定义、随机过程分布与数字特征、随机过程分类。

学习重点：随机过程的定义。

学习难点：随机过程和随机变量的区别与联系。

第三章泊松过程（支撑课程目标2）参考课时：8学时

教学目标：通过本部分的学习使学生能掌握泊松的定义以及由此过程衍生出的一些性质；同时掌握非齐次泊松过程和复合泊松过程。

教学内容：泊松过程的概念、随机质点到达时间与时间间隔、泊松过程的推广。

学习重点：泊松过程的定义及其性质。

学习难点：泊松过程和泊松分布的区别与联系。

第四章更新过程（支撑课程目标2）参考课时：8学时

教学目标：通过本部分的学习使学生能掌握更新过程的定义及与更新过程相联系的一些分布；同时掌握几个更新定理。

教学内容：更新过程的定义及若干分布、更新方程及应用、更新定理、更新过程的推广。

学习重点：更新定理及其应用。学习难点：更新方程及其应用。

第五章Markov链（支撑课程目标3）参考课时：12学时

教学目标：通过本部分的学习使学生能掌握离散时间Markov链和连续时间Markov过程的定义以

及与之相联系的一些性质；同时能够熟悉地把这两个Markov链应用到实际问题中。

教学内容：Markov链的基本概念、状态的分类及性质、极限定理和不变分布、Markov链的应用、连续时间Markov过程的定义。

学习重点：连续时间Markov过程的定义。

学习难点：离散时间Markov链和连续时间Markov过程的区别与联系。

第六章Brown运动（支撑课程目标2、3、4）参考课时：6学时

教学目标：通过本部分的学习使学生能掌握Brown运动的基本概念与性质；同时掌握由Brown运动衍生出的一些变化过程。

教学内容：Brown运动的基本概念与性质、Gauss过程、Brown运动的Markov性、Brown运动的最大值变量与反正弦律、Brown运动的几种变化。

学习重点：Brown运动的基本概念与性质。

学习难点：Brown桥。

第七章随机微积分（支撑课程目标2、3、4）参考课时：4学时

教学目标：通过本部分的学习使学生掌握关于随机游动的积分和Brown运动的积分的定义；同时掌握It?公式及其在金融中的简单应用。

教学内容：关于随机游动的积分、关于Brown运动的积分、It?积分过程、It?公式、随机微分方程。

学习重点：It?公式。

学习难点：随机微分方程。

教学内容支撑课程目标

教学内容

课程目标1

课程目标2

课程目标3

课程目标4

第五章

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第六章

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第七章

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学时分配与教学方法

章节名称

授课学时

教学方式

教学手段

备注