2025年大学统计学期末考试题库——统计预测与决策案例分析习题集.docx

2025年大学统计学期末考试题库——统计预测与决策案例分析习题集

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

要求：从每题的四个选项中选出正确答案，并将答案填入括号内。

1.在时间序列分析中，以下哪一种方法可以用来识别季节性变化？

（A）移动平均法

（B）指数平滑法

（C）自回归模型

（D）马尔可夫链

2.下列哪个指标用于衡量一个时间序列的平稳性？

（A）方差

（B）自协方差

（C）自相关系数

（D）偏自相关系数

3.在回归分析中，以下哪种方法可以用来检测多重共线性？

（A）方差膨胀因子（VIF）

（B）决定系数（R2）

（C）调整后的决定系数

（D）残差平方和

4.以下哪种方法可以用来进行预测？

（A）最小二乘法

（B）最大似然法

（C）贝叶斯估计

（D）蒙特卡洛模拟

5.在时间序列分析中，以下哪种方法可以用来检测随机性？

（A）自相关检验

（B）单位根检验

（C）平稳性检验

（D）随机游走检验

6.以下哪种模型适用于非线性关系？

（A）线性回归模型

（B）逻辑回归模型

（C）神经网络模型

（D）指数平滑模型

7.在时间序列分析中，以下哪种方法可以用来检测趋势？

（A）自回归模型

（B）移动平均模型

（C）季节性分解

（D）时间序列分解

8.以下哪种方法可以用来进行决策分析？

（A）决策树

（B）模糊综合评价

（C）层次分析法

（D）贝叶斯网络

9.在回归分析中，以下哪种方法可以用来进行模型选择？

（A）信息准则

（B）AIC准则

（C）BIC准则

（D）交叉验证

10.以下哪种方法可以用来进行预测误差分析？

（A）残差分析

（B）自相关分析

（C）平稳性分析

（D）随机性分析

二、填空题

要求：根据题意，将正确答案填入空白处。

1.时间序列分析中的自回归模型（AR）可以用以下公式表示：\(y_t=\alpha+\beta_1y_{t-1}+\beta_2y_{t-2}+...+\beta_py_{t-p}+\epsilon_t\)，其中\(y_t\)表示时间序列的第t个观测值，\(\alpha\)表示常数项，\(\beta_1,\beta_2,...,\beta_p\)表示自回归系数，\(\epsilon_t\)表示误差项。

2.在指数平滑法中，一阶指数平滑公式为：\(S_t=\alphay_t+(1-\alpha)S_{t-1}\)，其中\(S_t\)表示第t个观测值的平滑值，\(y_t\)表示第t个观测值，\(\alpha\)表示平滑系数。

3.在时间序列分析中，季节性分解公式为：\(y_t=T_t\cdotS_t\cdotC_t\)，其中\(y_t\)表示时间序列的第t个观测值，\(T_t\)表示趋势项，\(S_t\)表示季节性项，\(C_t\)表示周期性项。

4.在回归分析中，决定系数（R2）表示回归模型对因变量的解释程度，其计算公式为：\(R^2=1-\frac{SS_res}{SS_tot}\)，其中\(SS_res\)表示残差平方和，\(SS_tot\)表示总平方和。

5.在决策树中，剪枝技术用于防止过拟合，常用的剪枝方法有前剪枝和后剪枝。

6.在层次分析法中，判断矩阵的一致性指标（CI）用于衡量判断矩阵的一致性，其计算公式为：\(CI=\frac{CI-RI}{RI}\)，其中\(CI\)表示一致性指标，\(RI\)表示平均随机一致性指标。

7.在时间序列分析中，自相关系数（ρ）表示时间序列相邻两个观测值的相关程度，其计算公式为：\(\rho=\frac{\sum_{t=1}^n(y_t-\bar{y})(y_{t+k}-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{t=1}^n(y_t-\bar{y})^2}\sqrt{\sum_{t=1}^n(y_{t+k}-\bar{y})^2}}\)。

8.在回归分析中，多重共线性是指自变量之间存在高度相关性的现象，可以通过计算方差膨胀因子（VIF）来检测。

9.在时间序列分析中，平稳性检验可以用来检测时间序列的平稳性，常用的平稳性检验方法有单位根检验和自相关检验。

10.在决策分析中，决策树可以用来进行决策分析，通过比较不同决策方案的期望值来选择最优方案。

四、简答题

要求：根据所学知识，简述以下问题。

1.简述时间序列分析中平稳性的概念及其重要性。

2.简述回归分析中多重共线性对模型的影响。

3.简述决策树在决策分析中的应用及其优缺点。

五、论述题

要求：结合所学知识，论述以下问题。

1.论述指数平滑法在时间序列预测中的应用及其局限性。

2.论述层次分析法在决策分