2025年大学统计学期末考试：时间序列分析实验设计与分析试题.docx

2025年大学统计学期末考试：时间序列分析实验设计与分析试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

要求：从每题的四个选项中选出正确的一个，并将答案填写在答题卡相应的位置。

1.时间序列分析中的平稳时间序列指的是（）

A.序列中的各个数据都相等

B.序列中各期的数值随时间推移而逐渐增加或减少

C.序列的统计特性不随时间的推移而变化

D.序列的数值波动较大，但有一定的规律性

2.在时间序列分析中，下列哪一项不是季节性因素（）

A.季节变化

B.工作日和休息日的变化

C.星期几的变化

D.周期性波动

3.时间序列的分解通常分为（）

A.平稳性检验和模型选择

B.滤波和预测

C.确定性趋势、季节性因素和不规则成分

D.平稳性和非平稳性分析

4.时间序列模型中的AR模型（自回归模型）表示为（）

A.\(Y_t=\alpha+\betaX_t+\epsilon_t\)

B.\(Y_t=\alpha+\betat+\epsilon_t\)

C.\(Y_t=\phi_1Y_{t-1}+\phi_2Y_{t-2}+\cdots+\phi_pY_{t-p}+\epsilon_t\)

D.\(Y_t=c+dX_t+\epsilon_t\)

5.下列哪个指标可以用来衡量时间序列的自相关性（）

A.简单相关系数

B.相关系数

C.自相关系数

D.互相关系数

6.时间序列分析中的趋势预测通常使用（）

A.指数平滑法

B.线性回归法

C.ARIMA模型

D.以上都是

7.时间序列分析中的季节性因素通常使用（）

A.指数平滑法

B.线性回归法

C.ARIMA模型

D.季节性分解法

8.时间序列分析中的自回归移动平均模型（ARMA模型）表示为（）

A.\(Y_t=\phi_1Y_{t-1}+\phi_2Y_{t-2}+\cdots+\phi_pY_{t-p}+\epsilon_t\)

B.\(Y_t=\alpha+\betat+\epsilon_t\)

C.\(Y_t=\phi_1Y_{t-1}+\phi_2Y_{t-2}+\cdots+\phi_pY_{t-p}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\theta_2\epsilon_{t-2}+\cdots+\theta_q\epsilon_{t-q}\)

D.\(Y_t=c+dX_t+\epsilon_t\)

9.时间序列分析中的季节性分解法主要用于（）

A.预测未来值

B.分析时间序列的趋势

C.分析时间序列的季节性成分

D.以上都是

10.时间序列分析中的自回归积分滑动平均模型（ARIMA模型）表示为（）

A.\(Y_t=\phi_1Y_{t-1}+\phi_2Y_{t-2}+\cdots+\phi_pY_{t-p}+\epsilon_t\)

B.\(Y_t=\alpha+\betat+\epsilon_t\)

C.\(Y_t=\phi_1Y_{t-1}+\phi_2Y_{t-2}+\cdots+\phi_pY_{t-p}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\theta_2\epsilon_{t-2}+\cdots+\theta_q\epsilon_{t-q}\)

D.\(Y_t=c+dX_t+\epsilon_t\)

二、简答题

要求：简述以下各概念的定义及其在时间序列分析中的作用。

1.平稳时间序列

2.季节性因素

3.自回归模型（AR模型）

4.自回归移动平均模型（ARMA模型）

5.自回归积分滑动平均模型（ARIMA模型）

三、计算题

要求：根据以下数据，完成相关计算。

已知时间序列数据如下：

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

1.计算时间序列的自相关系数

2.计算时间序列的偏自相关系数

3.利用AR模型